거래 시스템 개발 pdf

거래 시스템 개발 pdf
작성자 : Charles Tanti B. Sc. (Eng).
Prelude : MACD, SMA, DEMA, RSI 등의 기존 표시기를 사용하여 수익성있는 거래 시스템을 만들 수 있다면 모두가 부자가 될 수 있습니다. 합리적인 수학은 효과가 없습니다. 궁극적 인 거래 시스템을 창출하기 위해서는 명백한 것 이상으로 나아가 야합니다. 고유 한 사용자 정의 지표를 만들 수 있어야합니다.
스마트 트레이더는 장기간 생각하고 거래합니다.
(모든 이익과 테스트 결과는 가설입니다)
거래 시스템이란 무엇입니까? 거래 시스템은 "성배"가 아닙니다. 대부분의 거래자는 거래 시스템에서 너무 많은 것을 기대합니다. 시스템이 약간의 상실 거래를하는 경우, 그들은 시장이 곧 돌아올 때 포기합니다.
좋은 트레이딩 시스템은 입증 된 트레이딩 방법론을 사용하여 감정이 거래를 방해하지 않도록하는 등 확률을 높일 수있는 도구입니다.
성공하려면 상인이 희망을 극복하고, 두려움과 욕심을 갖고 인내심을 터득해야합니다. 시장은 언제나 옳다. 상인은 시장의 방향을 알아야합니다. 그는 어떤 감정도없이 차트의 정보를 정확하고 객관적으로 분석하고 해석 할 수 있어야합니다. 위험은 거래의 일부이며 회피되거나 제거 될 수 없습니다. 성공적인 상인은 이것을 알고 있으며 거래의 비즈니스의 일부로서 위험을 수용합니다. 그러나 그는 또한 위험을 통제 할 수 있다는 지식과 확신을 가지고 있습니다.
시스템을 수익성있게 교환하려면 생성 된 신호를 실행할 수있는 규율이 있어야합니다. 징계는 자신감에서 비롯되며 자신감은 지식에서 비롯됩니다. 따라서 시스템 작동 방식을 이해하는 것이 중요합니다. 자신감과 훈계 또한 경험에서 나온 것입니다. 상인은 실시간으로 거래 시스템을 관찰하여 신호가 어디서 어떻게 생성되는지 확인해야합니다.
모든 거래자는 거래 타이밍이 모든 것을 알고 있습니다. 거래 시간을 완벽하게 잡을 수 있다면 드랍 다운에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 그러나 모두가 알듯이, 그렇게 간단하지는 않습니다. 기술 분석에 얼마나 뛰어 났더라도 시장이 혼란 스러울 때가 대부분입니다.
그것은 진행되고 있습니까 : 위, 아래 또는 옆으로.
대부분의 거래자, 특히 데이 트레이더는 시장을 너무 가깝게 본다. 매일 시장을 바라 보면 큰 그림을 놓치게됩니다. 즉 장기적인 추세에 대해 혼란 스러울 것입니다.
우리는 모두 "TREND IS YOU FRIEND"라는 말을 알고 있습니다. 또 다른 말은 "필요로하는 친구는 묵살 된 친구"입니다. 상인으로서 유일한 "친구"는 "동향"입니다. 주요 트렌드와 거래하는 한 타이밍에 너무 신경을 써서는 안됩니다. "트렌드"는 항상 당신의 구조에 올 것입니다. 당신이 그것으로 체재하고, 중요한 추세의 방향에서 무역하는 한.
거래는 사업과 같습니다. 성공하려면 다음을 수행해야합니다.
객관적이어야한다. 자본금을 잘 쓰십시오. 감정을 제어하십시오. 장기 계획을 세우십시오. 희망, 두려움 및 탐욕을 극복하십시오. 확율을 돌리십시오.
거래 시스템이 필요합니다.
수익성있는 거래 시스템의 핵심 구성 요소는 다음과 같습니다.
인기 급상승 시장 선택. 올바른 가격 데이터를 얻음으로써 소음을 줄입니다. 주요 추세를 찾기 위해 신뢰할 수있는 장기 지표를 사용합니다. 단순한 필터를 적용하여 추세를 유지하십시오. 더 많은 필터링 알고리즘을 사용하여 성능 향상. 정상 부근에서 판매하고 바닥 근처에서 구매하는 유전자 알고리즘을 통합합니다. 기능을 사용하여 위험을 통제하고 거래 손실 횟수를 줄입니다.
1. 인기 급상승 시장 선택.
장기 거래 시스템은 장시간 추세를 보이는 시장이 필요합니다. 추세는 일일 및 주간 차트에서 분명해야합니다. 예를 들면 T-Bonds와 T-Notes 시장은 물론 통화도 있습니다. 이 시장은 금리에 의해 주도되며, 금리는 경제 상태에 따라 결정됩니다. 이 세력은 한 푼도 내지 않습니다. 그들은 한 번에 몇 달 또는 몇 년 동안 같은 방향으로 추진력을 형성하고 움직입니다.
2. 소음을 줄이기 위해 적절한 가격 데이터를 얻습니다.
시스템에 공급하는 데이터는 매우 중요합니다. 일일 가격 데이터에는 많은 소음이 있으며, 잘못된 거래 정보를 생성 할 수있는 허위 반전을 생성 할 수 있으며, 이는 필터링하기가 매우 어렵습니다. 반면에, 주간 데이터는 더 매끄럽고 주요 추세를 더욱 분명하게 만듭니다. 주별 데이터는 노이즈가 적어 분석하기가 훨씬 쉽습니다.
3. 신뢰할 수있는 장기 지표를 사용하여 주요 추세를 찾습니다.
지표는 시장의 상태와 힘을 측정하는 수학적 방법입니다. 나는 지난 30 년 동안 나의 시스템을위한 지표를 개발하고 만들어왔다. 이 시간 동안, 나는 그 간단한 작품을 가장 잘 발견했습니다.
Stochastics은 움직이는 평균과 비슷하게 작동합니다. 확률 론적 (Stochastic)은 시장의 추세를 보여 주며, 시장이 매수 초과 또는 매도가 끝났음을 나타냅니다. 확률 론적 요소는 더 나은 매수 및 매도 신호를 생성하는 데 적용될 수 있습니다. 다른 지표와 함께 확률 적 (stochastic)을 사용하여 TOP에서 매수하고 하단에서 매수할 수 있습니다.
주간 데이터에 11 주 Stochastic "KC"적용. 간단한 "F"필터를 추가하여 가벼운 반전을 필터링합니다. "V"필터링 알고리즘을 추가하여 추세를 유지하십시오. ATS-3200에 "X"및 "L"유전자 알고리즘 적용.
세부 보고서에서 주 단위로이를 볼 수 있습니다.
1 단계 : 주간 데이터에 11 주 Stochastic "KC"를 적용합니다.
간단한 적응 형 필터 추가.
표시기가 아무리 좋더라도 사소한 경향 반전으로 인해 잘못된 신호가 생성됩니다. 좋은 시스템은 이러한 사소한 반전을 걸러 낼 수 있어야합니다. 그렇지 않으면 대부분의 이익이 사라집니다. 시장은 역동적입니다. 그들은 더 휘발성이되거나 더 빨리 움직일 수 있습니다. 좋은 필터는 변화하는 시장 상황에 적응해야합니다.
2 단계 : 간단한 "F"필터를 추가하여 가벼운 반전을 필터링합니다.
더 많은 필터링 알고리즘을 사용하여 성능 향상.
거래 시스템의 성능은 장기 지표에 필터링 알고리즘을 적용하여 크게 향상시킬 수 있습니다. 이 경우에는 장기간 확률 적입니다. 예를 들어, 시스템이 짧은 거래를하는 동안 확률은 "-"에서 "+", 즉 음 (-)에서 양 (+)으로 갈 수 있습니다. 이 경우 추세가 변경되었음을 알려줍니다. 그러나 시장은 여전히 ​​낮은 수준으로 움직일 수 있습니다. 닫기가 낮아 지거나 낮을수록 낮아집니다. 따라서 통계적으로 음 (-)에서 양 (+)으로 부호가 바뀌더라도 시장이 실제로 움직이지 않았기 때문에 필터링 알고리즘은이 잘못된 신호를 필터링하여 추세의 방향으로 시스템을 짧게 유지합니다.
이러한 간단하면서도 강력한 필터링 알고리즘이 ATS-3200에 통합되어 성능을 향상시킵니다. 실제로, ATS-3200과 ATS-6400에는 각각 9 개의 필터링 알고리즘이 있습니다. "V-Filters"라고합니다.
3 단계. 추세를 유지하기 위해 "V"필터링 알고리즘을 추가하십시오.
유전 알고리즘을 상단의 SELL에 통합하고 하단의 BUY에 통합합니다.
장기 거래 시스템은 보통 이동 평균 또는 확률 적 추세에 대한 신호를 얻습니다. 이러한 지표는 항상 시장에 뒤쳐지며, 시장이 매우 오랜 기간 동안 추세를 유지하고 시장의 상단과 하단 사이에 상당한 가격 차이가 없으면 시스템이 무역 당 높은 이익을 창출하는 것은 매우 어렵습니다 . 이는 느린 이동 평균 또는 장기 확률 론적으로 정상적으로 최대 $ 3000을 잃어 버리게됩니다. 즉, 총 이익에서 $ 6000 손실됩니다.
진정으로 수익을 올릴 수있는 시스템을 갖추려면 시장이 돌아서는시기를 알릴 수 있어야합니다. 따라서 시스템은 시장에서 또는 그 근처에서 단기간에 갈 수 있어야하며 또한 시장 바닥에서 또는 그 근처에서 갈 수 있어야합니다.
이는 과도하게 팔린 시장이나 과도하게 팔린 시장을 신호하기 위해 시스템 내부에서 동시에 여러 지표를 추적하는 유전자 알고리즘을 설계하고 생성함으로써 가능합니다. 그런 다음 몇 가지 지표에서 SHORT 또는 LONG 신호를 동시에 가져 와서 우승 확률을 높입니다.
상품 시장은 영원히 오르락 내릴 수 없기 때문에 필연적으로 과도하게 팔리거나 팔리게됩니다. 좋은 알고리즘은 주 표시기를 추적하지만보다 안정적이고 정확한 결과를 산출하기 위해 몇 가지 다른 내장 된 표시기로 신호를 검증 한 후에 만 ​​BUY 또는 SELL 신호를 생성합니다. 두 "ATS"시스템에는 15 가지의 유전자 알고리즘이 있습니다. 이들은 "X"알고리즘 및 "L"알고리즘이라고합니다. 6 개의 "X"알고리즘이 있으며, 이들은 SELL 신호를 생성하며, 9 개의 "L"알고리즘이 있으며, 이들은 구매 신호를 생성합니다.
4 단계 : "X"및 "L"유전자 알고리즘을 ATS-3200에 적용.
참고 : 또한 알고리즘에 의해 생성 된 보조 거래 및 이익의 수를 확인하십시오.
2 차 거래는 알고리즘에 의해서만 생성 될 수 있습니다.
ATS-3200의 강도는 내장 된 유전 알고리즘에 기인합니다. 2 세트의 알고리즘이 있습니다. "X"알고리즘은 구입 한 시장 상황이 지나치게 짧아 지도록 지표를 스캔합니다. "L"알고리즘은 판매 된 시장 상황이 오래 지속될 수 있는지 지표를 스캔합니다. 각 알고리즘은보다 정확한 BUY 또는 SELL 신호에 대한 여러 지표를 확인합니다.
이 알고리즘은 시스템이 1993 년에 처음 개발 된 이후 매년 TOP 및 LONG에 최하위로 진행되었습니다. 이 증명은 지속적으로 Futures Truth Top-Ten Tables에서 계속 사용되고 있음을 증명합니다.
성능 요약.
시스템이 수익성을 얻으려면 다음을 수행해야합니다.
상실한 거래 건수의 두 배로 승리하는 거래를 생성하거나
평균 이익은 전체 수익 요인 2에 대한 평균 손실의 두 배입니다.
유전 알고리즘이 시스템에 적용된 후 마지막 단계.
ATS-3200의 수익률은 거의 6.00입니다.
ATS-6400은 ATS-3200과 동일한 방식으로 작동합니다.
위험을 통제하고 거래 손실 횟수를 줄이는 기능.
훌륭한 시스템은 시작된 후에 거래를 관리하는 기능을 가져야합니다.
두 "ATS"시스템에는 다음과 같은 기능이 내장되어 있습니다.
"이동 정지"기능. 이 기능은 무역이 충분한 이익을 얻으면 멈추고 많은 수익성있는 거래가 거래를 잃는 것을 방지하여 거래 손실 횟수를 줄이고 이익을 보호합니다.
"Drawdown Parameter"기능. 이 기능은 무역이 돈을 잃기 시작할 때 시스템을 시장 밖으로 내 보낸다. 동시에 시장은 무역에 반대한다. 이 기능을 사용하면 거래 손실 횟수를 줄일 수 있습니다.
"Fail Safe"기능. 이 기능은 수익 창출의 기회가 아주 좋은 경우 시스템이 거래에 참여하는 것을 방지합니다. 예를 들어, 시스템이 확률 론적으로 신호를 받으면 시장이 이미 과도하게 매입 된 것과 동시에이 기능은 시스템이 거래를하지 못하게합니다. 그것은 방향의 변화가있을 때까지 시스템을 시장 밖으로 유지할 것이다.
이러한 원리가 어떻게 작동하는지 이해하기 위해 할 수있는 온라인 세미나가 있습니다.
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도움이 필요하시면 저에게 이메일을 보내 시거나 전화 드리겠습니다.
시스템을 올바르게 사용하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다.
개발자 정보
나는 1985 년 5 월 처음으로 채권 거래를 시작했습니다. 성공하기 위해서는 시장을 배우고 공부해야한다는 것을 매우 일찍 깨달았습니다. 기술 분석에 대한 첫 번째 소개는 일일 및 주간 가격 차트를 수동으로 작성하는 것입니다. 나는 또한 내 모든 일지를 기록하기 시작했고 시장에 대한 나의 모든 관찰을 기록했다. 차트를 연구함으로써 특정 패턴이 반복되는 방식을 확인할 수있었습니다. 마치 채권이 수학적으로 거래 된 것처럼 보였습니다. 여러 번 나는 몇 틱에서 전환점을 계획 할 수있었습니다.
수년 간의 거래를 통해 나는 채권 거래를위한 일련의 복잡한 규칙들을 공식화했다. 나는 또한 수년간 수작업으로 나의 차트를 플로팅하는 것에서 시장에 대한 기괴한 느낌을 얻었다. 그러나 나는이 모든 것을 가지고 있었지만 거래의 성공은 여전히 ​​나를 벗어났다. 나는 일관되게 이기기 위해 필요한 객관성이 부족했습니다. 나는 1985 년부터 1992 년까지 제한된 성공으로 거래했다. 문제는 거래 중 너무 많은 감정이었고, 방아쇠를 당기거나, 중요한 규칙을 잊거나, 시장에 대한 잘못된 해석을하는 것을 두려워했습니다.
마지막으로 1992 년 ATS-3200 Trading System을 작성하기 시작했습니다. 나는 모든 거래 규칙을 지표로 돌렸다. 모든 것을 숫자로 바꾸면 컴퓨터 프로그램을 작성하여 과도하게 매수 된 시장 조건 또는 초과 판매 된 시장 조건 중 하나를 일관되게 나타내는 지표의 패턴을 찾을 수 있습니다. 이러한 규칙은 시스템의 적응 형 유전자 알고리즘이되었습니다.
저의 첫해 무역은 매우 성공적이었습니다. 시스템으로 처음 성공한 후에, 나는 그것을 계속해서 향상 시켰고, 이 시간 동안 나는 또한 내 자신의 시스템을 따르기위한 훈련을 받아야했다.
모든 시스템이 귀하의 이익을 위해 승률을 변경합니다. 성배는 없습니다. 시스템을 팔로우하고 거래하면 성공할 수 있습니다.
Charles J. Tanti : 저는 몰타에서 태어나 몰타 대학교에서 기계 공학을 전공했습니다.
제가 좋아하는 주제는 순수한 수학이었습니다. 왜냐하면 아주 어려운 문제를 해결하는 것이 좋았 기 때문입니다.
몰타에 살았을 때 가장 좋아하는 취미 중 하나는 카지노에 가서 블랙 잭 게임이었습니다. 나는 카드가 갑판에서 처리 될 때 확률이 바뀌고, 당신이 추적 할 수 있다면 당신이 승리 할 수있는 더 좋은 기회를 가졌음을 (컴퓨터가 없다) 생각했다.
1983 년에 컴퓨터를 발견했을 때 가장 먼저 한 일은 전문적인 블랙 잭 프로그램을 작성하여 플레이어에게 카드 수와 기본 전략을 가르치는 것이 었습니다. 블랙 잭을 올바르게 연주하면 잃을 수 없다는 것을 스스로 증명했습니다.
1980 년에 나는 중개인이었던 고객 중 한 사람을 통해 상품 거래를 발견했습니다. 나는 약간의 금을 거래함으로써 시작했고 일주일에 5000 달러를 잃은 후, 나는 정상적인 사업으로 되돌아 갔다. 1985 년 나는 더 많은 시간을 보냈고 이번에는 다시 거래하기로했지만 이번에는 시장을 연구 할 시간을 들였습니다. 나는 휘발성 인 것이 필요했기 때문에 중개인이 T-Bonds 거래를 제안했습니다. 나는 그저 하나의 시장을 전문으로하기로 결정했고, 1985 년부터 나는 T-Bonds만을 거래했다.
처음에는 일주일에 500 달러에서 1000 달러를 벌기 위해 하루 상인이었습니다. 나는 그것이 쉽지 않다는 것을 곧 알게되었다. 아무리 많은 공부를 하더라도 시장은 항상 나를 괴롭 히고 며칠 후 나는 내가 만든 모든 돈을 잃을 것입니다. 기술적 인 서적을 읽고 무역 잡지를 읽었습니다. 전문가들은 모두 성공한 상인이되기를 원한다면 상인들에게 장기적인 생각을하도록 조언했습니다.
그러던 어느 날 나는 일일 차트에서 주간 차트로 전환했고 결코 되돌아 보지 않았습니다. 이렇게하면 모든 것이 잘 작동하고 지표가 더 좋아졌고 추세가 더욱 분명 해졌고 데이터의 소음이 적 었으며 원시 시스템의 평균 거래 당 이익은 거래 당 250 달러에서 거래 당 1200 달러 이상으로 급등했습니다. 거래가 훨씬 적고, 커미션과 더 큰 이익을 저축하고, 상인은 무엇을 요구할 수 있습니까?
1992 년 필자는 ATS-3200을 쓰기 시작했습니다. 시스템의 첫 번째 버전은 1993 년 6 월에 거래 될 준비가되었습니다. 시스템은 오래되었지만 다음 번 "SELL"신호가 나올 때까지 기다리기로 결정했습니다. 그것은 9 월 3 일, 119-31에, 채권에 대한 사상 최고였다. 첫 번째 신호가 부족할 용기는 없었지만, 2 주 후에 채권이 2000 달러가 떨어지는 것을 보았을 때 나는 놀랐다. 시장은 다시 힘을 모았고 시스템은 다시 10 월 15 일 121-30시에 가장 짧았습니다. 참고 : 차트는 롤오프 양에 따라 조정되어 데이터를 고정시킵니다.
10 월 28 일에 나는 첫 번째 거래를 통해 117.22에 거래를 마감했습니다. 미니 채권에 ​​1124.64 달러를 벌었으며, 처음 6 개월 동안 거의 90 %를 만들었습니다. 드디어 내 꿈이 이루어 졌다는 것을 알았습니다. 나는 실제로 맨 아래에 짧게 갈 수있는 능력을 가진 진정한 거래 시스템을 만들었습니다.
2003 년 10 월에 ATS-3200이 FuturesTruth 상위 10 위 목록에서 연간 성과 216.3 %로 2 위에 올랐고 # 1 T-Bonds Trading System이되었을 때 마침내 완전히 꿈을 실현했습니다.
몰타에서 자라면서 나는 바다와 보트를 좋아합니다. 1972 년에 나는 작은 요트 StarSong을 인수하고 섬 주변을 항해하는 것을 즐겼습니다. 우리에게는 집 (독일의 셰퍼드)의 제비 뽑기가 또한 있었다. 그리고 그들은 나의 아주 좋아하는 애완 동물 다.

성공적인 거래 계획 수립을위한 10 단계.
사업에서 오래된 말 : "계획을 세우지 않으면 실패 할 계획입니다." 그것은 glib로 들릴지도 모르지만, 상인을 포함하여 성공에 대해 진지한 사람들은이 8 개의 단어가 돌로 쓰여진 것처럼 따라야합니다. 일관된 기준으로 돈을 벌어주는 상인에게 물어 보면 "두 가지 선택이 있습니다. 체계적으로 서면 계획을 따르거나 실패 할 수 있습니다."
서면 상장 또는 투자 계획이있는 경우 축하드립니다! 당신은 소수입니다. 여전히 성공을 보장 할 수는 없지만 하나의 주요로드 블록을 제거했습니다. 계획에 결함이있는 기술을 사용하거나 준비가 부족하다면, 귀하의 성공은 즉시 이루어지지 않을 것이지만, 적어도 당신의 코스를 도표로 나타내고 수정할 수있는 위치에 있습니다. 프로세스를 문서화함으로써 비용 효과가있는 실수를 피하는 방법과 작동 방식을 학습합니다.
지금 계획이 있든 없든, 그 과정을 도울 수있는 아이디어가 있습니다.
[무역 계획을 세우는 것은 성공적인 일 거래의 가장 중요한 측면 중 하나입니다. 5 시간 이상의 주문형 비디오, 연습 및 양방향 콘텐츠에서 Investopedia의 Become a Day Trader 과정은 모든 보안 및 시장에 적용 가능한 6 가지 거래로 구성된 입증 된 전략을 보여줍니다.]
재난 회피 101.
거래는 사업이므로 성공하려면 거래를 사업으로 간주해야합니다. 일부 서적을 읽고 차트 프로그램을 구입하고 중개 계좌를 개설하고 거래를 시작하는 것은 사업 계획이 아니며 재앙을위한 처방입니다. (101 페이지 참조)
일단 상인이 시장이 멈추거나 되돌릴 수있는 잠재력을 안다면, 그들은 어느 것이 될 것인지를 결정하고 그에 따라 행동해야합니다. 플랜은 거래하는 동안 돌로 작성해야하지만 일단 시장이 폐쇄되면 재평가 대상이됩니다. 시장 조건에 따라 변경되고 상인의 기술 수준이 향상됨에 따라 조정됩니다. 각 상인은 개인 거래 스타일과 목표를 고려하여 자신의 계획을 작성해야합니다. 다른 사람의 계획을 사용하는 것은 거래 특성을 반영하지 않습니다. (또한보십시오 : 피보나치 그리고 황금 비율)
완벽한 마스터 플랜 구축.
좋은 거래 계획의 구성 요소는 무엇입니까? 모든 계획에는 다음과 같은 10 가지 필수 요소가 포함되어야합니다.
1. 기술 평가.
거래 할 준비가 되셨습니까? 종이를 거래하여 시스템을 테스트 해 보았으며 작동하는지 확신 할 수 있습니까? 주저없이 신호를 따라갈 수 있습니까? 시장에서의 거래는 포기와 투쟁의 전투입니다. 진정한 찬사가 준비되고 계획이 없으면 값 비싼 실수를 통해 돈을 버리는 군중들의 이익을 얻습니다.
2. 정신적 준비.
기분 어때? 잘 자셨습니까? 앞으로의 도전에 대해 느끼십니까? 정서적으로 그리고 심리적으로 시장에서 싸울 준비가되어 있지 않다면 쉬는 것이 낫습니다. 그렇지 않으면 셔츠를 잃을 위험이 있습니다. 이것은 화가 났거나, 마음이 끌리거나, 아니면 당면한 일에서 정신이 산만 해지면 발생할 수 있습니다. 많은 상인들은 하루가 시작되기 전에 반복되는 시장 진언을 가지고 있습니다. 트레이딩 존에 당신을 둔다.
3. 위험 수준을 설정합니다.
어느 한 거래에서 포트폴리오의 어느 정도의 위험을 감수해야합니까? 주어진 거래일에 포트폴리오의 약 1 %에서 최대 5 %까지 다양 할 수 있습니다. 즉, 하루 중 어느 시점에 그 금액을 상실하면 나갈 수 있습니다. 이는 거래 스타일 및 위험 허용 범위에 따라 다릅니다. 당신의 방식대로 가지 않을 경우 가루를 건조한 상태로 유지하는 것이 좋습니다. (귀하의 위험 허용 범위는 무엇입니까?)
4. 목표를 설정하십시오.
거래를하기 전에 현실적인 이익 목표 및 위험 / 보상 비율을 설정하십시오. 받아 들일 수있는 최소한의 위험 / 보상은 무엇입니까? 잠재적 인 이익이 위험보다 적어도 3 배 이상 큰 경우를 제외하고는 많은 거래자들이 거래를하지 않을 것입니다. 예를 들어, 손절매 손실이 주당 달러 손실 인 경우 목표는 $ 3의 이익이어야합니다. 매주, 매월 및 연간 이익 목표를 달러 또는 포트폴리오의 백분율로 설정하고 정기적으로 재평가하십시오. (참조 : 위험과 보상 계산하기)
5. 숙제를하십시오.
시장이 열리기 전에 전 세계에서 무슨 일이 벌어지고 있습니까? 해외 시장이 위 또는 아래입니까? S & P 500이나 나스닥 100 교환 거래 펀드와 같은 지수 선물은 선매 시장에서 위 또는 아래로 움직이는가? 지수 선물은 시장이 열리기 전에 시장 분위기를 측정하는 좋은 방법입니다. 어떤 경제적 또는 수입 데이터가 언제 만기가됩니까? 당신 앞에있는 벽에 목록을 올리고 중요한 경제 보고서보다 먼저 거래를 할 것인지 결정하십시오. 대부분의 거래자에게 불필요한 위험을 감수하는 것보다 보고서가 공개 될 때까지 기다리는 것이 더 좋습니다. 프로는 확률에 따라 거래합니다. 그들은 도박을하지 않습니다.
6. 무역 준비.
어떤 거래 시스템 및 프로그램을 사용하든, 주요 및 사소한 지원 및 저항 레벨에 레이블을 붙이고 출입 신호에 대한 경고를 설정하고 모든 신호를 명확한 시각 또는 청각 신호로 쉽게 보거나 탐지 할 수 있는지 확인하십시오. 거래 지역에서 산만 함을 제공해서는 안됩니다. 이것은 사업이고 산만 함은 비용이 많이들 수 있음을 기억하십시오.
7. 나가기 규칙을 설정하십시오.
대부분의 거래자들은 구매 신호를 찾는 데 90 % 또는 그 이상의 노력을 집중하는 것을 실수로하지만, 언제 어디에서 종료해야하는지에 대해서는 거의주의를 기울이지 않습니다. 많은 상인은 손실을 원하지 않기 때문에 다운 된 경우 팔 수 없습니다. 그것을 극복하지 않으면 상인으로 만들 수 없습니다. 너의 정지가 명중되면, 너가 틀리다 것을 의미한다. 개인적으로 가져 가지 마십시오. 전문 상인은이기는 것보다 더 많은 거래를 잃지 만, 돈을 관리하고 손실을 제한함으로써 그들은 여전히 ​​이익을 얻습니다.
거래를하기 전에 출구가 어디에 있는지를 알아야합니다. 모든 거래에 최소한 두 가지가 있습니다. 첫째, 무역이 당신에게 불리한 경우 귀하의 막달 손실은 무엇입니까? 적어 두어야합니다. 정신적 중지는 중요하지 않습니다. 둘째, 각 거래는 이익 목표가 있어야합니다. 일단 당신이 거기에 도착하면, 당신의 위치의 일부를 팔고, 당신이 원하는 경우에도 휴식을 취하기 위해 당신의 나머지 위치에서 당신의 정지 손실을 움직일 수 있습니다. 위에서 논의한 바와 같이 어떤 거래에서도 포트폴리오의 일정 비율 이상을 위험에 처하지 마십시오.
8. 입력 규칙을 설정하십시오.
이유에 대한 종료 규칙에 대한 팁 다음에 나와 있습니다. 이탈은 항목보다 훨씬 중요합니다. 일반적인 입장 규칙은 다음과 같이 표현할 수 있습니다. "신호 A가 발생하고 내 목표 손실의 최소 3 배 이상의 최소 목표가 있고 우리가 지원을 받으면 X 계약 또는 주식을 구매하십시오." 귀하의 시스템은 효과적 일 정도로 복잡해야하지만 스냅 결정을 용이하게하기에 충분히 단순해야합니다. 20 가지 조건을 충족시켜야하고 많은 것은 주관적이라면 실제로 거래를하는 것은 불가능하지는 않더라도 어렵습니다. 컴퓨터는 사람들보다 더 나은 거래자를 만드는 경우가 종종 있는데, 이는 뉴욕 증권 거래소에서 현재 발생하는 모든 거래의 약 50 %가 컴퓨터 프로그램으로 생성 된 이유를 설명 할 수 있습니다. 컴퓨터는 무역을하기에 좋은 생각이나 기분이 필요하지 않습니다. 조건이 충족되면 입력됩니다. 무역이 잘못되거나 이익 목표에 도달하면 출구로 빠져 나옵니다. 그들은 시장에 화를 내지 않거나 좋은 거래를 한 후에도 무적이라고 느끼지 않습니다. 각 결정은 확률에 근거합니다. (NYSE와 Nasdaq : 그들이 일하는 방식)
9. 우수한 기록을 유지하십시오.
모든 좋은 거래자도 좋은 기록 보관 인입니다. 그들이 무역에서 승리한다면, 그들은 왜 그리고 어떻게 하는지를 정확히 알고 싶어합니다. 더 중요하게, 그들은 잃을 때 동일을 알고 싶어하므로 불필요한 실수를 반복하지 않습니다. 목표, 각 거래의 진입 및 퇴출, 시간, 지원 및 저항 수준, 일일 오프닝 범위, 시장 개방 및 마감과 같은 세부 사항을 기록하고 왜 거래를하고 교훈을 얻었는지에 대한 의견을 기록하십시오. 또한 거래 기록을 저장하여 특정 시스템의 수익 또는 손실, 거래 시스템을 사용하여 거래 당 손실되는 금액, 거래 당 평균 시간 (거래 당 손실되는 금액)을 분석 할 수 있습니다. 무역 효율성을 계산) 및 기타 중요한 요인을 파악하고이를 구매 및 보류 전략과 비교합니다. 기억하십시오, 이것은 사업이고 당신은 회계사입니다.
10. 사후 모의 수행.
매 거래일마다 이익과 손실을 합산하는 것은 이유와 방법을 아는 것보다 우선적입니다. 나중에 다시 참조 할 수 있도록 거래 일지에 결론을 적어 두십시오.
결론.
성공적인 종이 거래는 당신이 진짜 돈을 거래하고 감정이 시작될 때 당신이 성공할 것이라는 것을 보장하지 않습니다. 그러나 성공적인 종이 거래는 그들이 사용하려고하는 시스템이 실제로 작동한다는 상인의 확신을줍니다. 시스템을 결정하는 것은 충분한 기술을 습득하는 것보다 덜 중요하므로 결정을 추측하거나 의심하지 않고 거래를 할 수 있습니다.
무역이 돈을 벌 수 있다는 보장 할 길이 없습니다. 상인의 기회는 자신의 기술과 승패 시스템을 기반으로합니다. 잃지 않고 승리하는 것은 없습니다. 전문 상인은 거래가 시작되기 전에 승률이 호의적이거나 그렇지 않을 것이라고 알고 있습니다. 이익을 높이고 손실을 줄이면 상인은 전쟁에서 패할지 모르지만 전쟁에서 승리 할 것입니다. 대부분의 상인과 투자자는 반대의 행동을하기 때문에 돈을 벌지 못합니다.
이기는 상인은 지속적으로 거래를 사업으로 취급합니다. 돈을 벌 수 있다고 보장하는 것은 아니지만, 거래 게임에서 지속적으로 성공하고 생존하기를 원한다면 계획을 수립하는 것이 중요합니다.

수익성 높은 Trading Strategy 단계별 개발 : Part 1.
귀하의 현재 거래 전략은 불어납니다; 새로운 것을 검색 할 때입니다. 그것은 많은 상인이 일관되게 유익한 결과를보고 있지 않을 때 생각하는 것입니다. 당신이 아마 깨닫지 못하는 것은 당신이 모든 도구를 가지고 있다는 것입니다; 그것은 단지 미세 조정의 문제입니다.
이 기사에서는 귀하의 성격에 맞는 맞춤 거래 전략을 만들고 세밀하게 조정하기위한 단계별 접근 방법을 알려 드리겠습니다. 계획을 수립했거나 현재 계획하고 있다면이 프로세스를 통해 미세 조정이 필요한 특정 영역을 파악할 수 있습니다.
성공적인 무역 계획의 조각.
포수의 장갑에 편안하게 맞는 야구처럼 거래 전략은 거래 계획에 맞아야합니다. 당신은 무역 계획과 무역 전략의 차이가 무엇인지 궁금해 할 것입니다.
거래 계획은 사업 계획이며 거래 전략은 거래 계획의 일부입니다. 나는 무역 계획을 두 부분으로 나누었다.
섹션 1 : 시장 이데올로기.
이 계획에는 귀하의 구체적인 목표, 아마도 귀하의 영감으로 작용하는 동기 부여 견적, 그리고 시장에 대한 귀하의 이데올로기가 포함되어야합니다.
계획의이 부분은 방향 및 지침을 제공하기 때문에 중요합니다. 이는 어려운시기 (특히 일부분이있을 수 있음)를 통해 특히 도움이됩니다.
섹션 2 : 거래 전략.
이것이 우리가 오늘 다루게 될 부분입니다. 섹션 1을 완료하지 않았다면 시작하기 게시물에서 거래 목표 및 그 중요성을 개발할 수 있습니다.
이기는 무역 전략은 엄청나게 상세해야합니다. 가능한 모든 결과를 생각하고 성공을 위해 고려해야합니다. 흔히 상인이 무역을하게되면 계획과 객관성이 창 밖으로 나옵니다. 속담이 진행됨에 따라 행운은 준비를 좋아합니다. 첫 번째 실시간 거래를하기 전에 전략을 수립하는 데 시간을 투자하십시오.
승리하는 무역 전략의 개요.
거래 계획에는 여러 가지 전략이 포함될 수 있지만 먼저 전략을 완전히 개발하고 세밀하게 조정 한 후 한 단계 씩 진행하는 것이 좋습니다. 일단 수면의 설정을 시각화하고 주저없이 거래를 입력 할 수있는 첫 번째 전략이 생기면 추가 전략을 세울 준비가 된 것입니다.
거래 계좌를 개설 할 때 위험 한계를 설정하십시오.
최대 일일 손실 : 거래를 중단하기 전에 하루 동안 얼마를 잃고 싶습니까?
(Thumb of Rule : 귀하의 거래 자본금의 5 % 이하)
무역 당 최대 손실 : 각 무역에서 얼마만큼 위험합니까?
(Thumb of Rule : 전체 무역 자본의 1 %)
거래 할 시장과 시간을 지정하십시오 :
시장 선택 : 당신의 목표와 성격에 맞는 시장과 거래 수단은 무엇입니까?
항상 어딘가에 시장이 열려있는 반면, 최고의 거래자는 거래를하기 위해 정해진 소수의 특정한 시간에만 집중합니다. 일반 주식, 옵션, 선물 및 외환 외에도 다른 차량이 있습니다. 한 상인에게 효과가있는 것은 당신에게 효과가 없을 수 있으며 그 반대도 마찬가지입니다.
Pick a Time : 일정에 따라 거래 시간이 어떻게됩니까?
이미 바쁜 일정에 거래를 통합하는 것은 일, 가족 및 레크리에이션을 통합하는 것을 의미합니다. 처음 시작할 때 나는 데이 트레이딩에 뛰어 들기보다는 일일 차트의 더 큰 시간 틀을 고집하는 것이 좋습니다. 이것은 움직임이 발달하는데 오래 걸리기 때문입니다. 전략과 인내심을 동시에 구축 할 수 있습니다. 스피드가 더 많은 이익과 반드시 ​​일치하지 않는다는 것을 기억하십시오. 대부분의 경우 가장 큰 보상을 지불하는 것이 더 큰 시간 틀입니다.
방법론을 선택하십시오.
귀하의 방법론은 승리를 거둔 거래 시스템의 작은 부분 일뿐입니다. 성공은 완벽한 실행으로 발생합니다. 다양한 지표를 통해 검색 할 때, 기술적 분석 연구와 기본적인 분석 기준은 K. I.S. S & # 8211; 그것을 간단하게 바보로 유지하십시오.
지표 선택 : 가격과 수량으로 시작하십시오.
거래 플랫폼을 열고 화면에서 모든 지표를 제거하십시오. 실제로, 당신이 거래하도록 선택한 시장의 촛대 나 막 대형 차트를 제외한 모든 것을 제거하십시오. 가격 행동을 관찰하고 2 주 동안 볼륨 패턴을 연구하십시오.
일일 차트를 인쇄하고 변곡점을 확인하십시오. 즉, 시장이 움직이기 시작하는 시점입니다. 돌아가서 반복적으로 일어나는 양과 비슷한 촛대 또는 막 대형의 추세를 찾으십시오. 비슷한 패턴이 여러 개 발견되면 거짓 이동을 필터링하고 최상의 항목을 찾아내는 데 도움이되는 표시기와 지표를 도입 할 수 있습니다.
내 자신의 거래 전략.
피보나치 retracements, 시장 내부 및 촛대 차트는 내 자신의 방법론의 기초를 구성하는 세 가지 도구입니다.
거래 규칙 구조 개발.
다음은 내가 사용하는 일반적인 거래 규칙의 몇 가지 예입니다.
1. 귀하의 무역을 계획하고 계획을 교환하십시오.
2. 일을 간단하게하십시오.
3. 차분하고 시원하며 수집 된 상태에있을 때만 거래를하십시오.
4. 귀하의 거래를 선택하십시오!
5. 거래를 쫓지 마십시오.
6. 최고를 사지 말고, 최저를 팔지 마라.
7. 큰 승자가 패자가되지 않도록하십시오.
8. 잃어버린 위치에 절대 넣지 마십시오.
9. 인간 행동을 이해하는 것이 경제를 이해하는 것보다 더 중요합니다.
10. 당신은 혼자서 모든 거래에 대해 책임을 져야합니다.
11. 태도는 행동에 영향을 미치므로 긍정적 인 태도를 유지하십시오.
12. 느슨하게 의견을 말하십시오.
13. 과거 거래를하지 마십시오.
14. 시장이 처음 예상대로 행동하지 않으면 빠져 나온다.
15. 시장 상황에 따라 적응할 준비를하십시오.
귀하의 직책 규모를 설정하십시오.
옵션 및 선물과 같은 거래 계약 시장이 하나의 계약으로 시작됩니다. 그러나 일단 시장에 대한 느낌을 개발하면 2로 옮기는 것이 더 도움이됩니다. 이것은 이제 귀하의 수익을 획기적으로 향상시킬 수있는 수평 확장 기능이 있기 때문입니다.
거래 주식의 경우 다음 방정식을 사용하여 구매할 주식 수를 결정하십시오.
재고 포지션 계산 : 거래 당 $ 위험 / $ 정지.
예를 들어 거래 당 위험 액이 $ 100로 설정되어 있고 거래에 $ 5 정지를 계획하면 20 주 ($ 100 / $ 5 = 20)를 구입할 수 있습니다.
모든 거래를하기 전에 고려해야 할 사항 :
정의 된 정의 정의 된 이익 목표
이것을 내려 놓으면 당신의 전략에서 가장 중요한 부분이며, 거래를 시작하기 전에 진입, 종료 및 목표를 정의하면 거래가 전개되기 시작하면서 거래가 객관적이고 사고가 잘 유지됩니다.
팀 라켓에 대해서.
수익성있는 무역 전략을 단계적으로 개발하는 4 가지 답변 : 1 부 & # 8221;
나는 라스베가스 수출입 박람회에서 몇 년 전에 발표 한 프리젠 테이션에서이 기사를 만들었습니다. 질문이 있으시면 아래에 두십시오.
읽어 주셔서 감사합니다,
나는 속도와 동의가 더 많은 이익과 같다고 볼 수 없다. 대부분의 경우 가장 큰 보상을 지불하는 것은 더 큰 시간표입니다. & # 8221;
1 분 차트 설정에서 5 회 이상 15 분 차트 설정을 한 번만 무역하면 더 많은 보람을 느낄 수 있습니다. 시장에 더 많이 노출되면 위험이 커집니다.
문제 없다. # 7과 # 12는 나를 위해 집에 쳤다.
ES가 주어진 거래에서 얼마나 멀리 달릴 수 있는지를 알 수는 없습니다.
그다지 멀지 않은 곳. 몇 가지 10 점 이상의 점수가 있지만 아주 드문 경우가 많으며 일반적으로 여러 번 테스트하게됩니다.
또한 어려운 방법을 배우는 또 다른 방법은 현재의 일일 승률이 귀하의 SL을 '하우스 머니 (house money)'라는 어색한 금액으로 확장하려는 핑계가되지 못하게하는 것입니다. 심리.
ES는 그런 식으로 일하지 않습니다. 어리석은 8 포인트 SL을 기꺼이 가질 수 있다고해서 그것이 그 트레이드에서 더 이길 가능성이 있다는 것을 의미하지는 않습니다. 실제로, 그것은 아마도 당신을 잃을 가능성이 더 커지고, 커지게 만듭니다.
나는 15 년 이상 주식과 옵션을 거래하고 있으며, 이 ES는 자신의 짐승이라고 말해야한다!
프랭크시나 트라 (Frank Sinatra)는 유명한 도시입니다. 만약 내가 여기서 만들 수 있다면, 나는 뉴욕시에있는 그의 주역을 언급하면서 어느 곳에서나 만들 수 있습니다. 당신이 일관성있게 ES를 거래 할 수 있다면, 당신은 당신의 방법을 채택함으로써 어떤 시장이라도 일관성있게 거래 할 수 있다고 생각합니다.
승자를 패자로 바꾸고 당신의 의견을 느슨하게하지 않는 것에 대한 몇 가지 아이디어는 거래에서 일정한 이익 수준에 도달하고 CNBC에 참여하지 않아도 멈추는 것입니다. 조기에 거래가 중단 될 수있는 위험을 제한하면 가장 객관적인 방식으로 거래를 관리 할 수 ​​있습니다. 나는 무역이 나의 호의에서 일하는 때 나의 중지를 흔드는 다.
회신을 남겨주세요.
무역 관리 기법 : 2017 년 5 월 10 일 모든 시장에서 목표와 정체를 설정하는 방법.
TD Ameritrade, Inc. 및 EminiMind LLC는 별도의 비 제휴 회사로 서로의 서비스 및 제품에 대한 책임을지지 않습니다.
체재하십시오.
추천 대상 :
내 무역 이야기.
&부; 2017 EminiMind. 판권 소유. 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 선물 시장에 투자하기 위해서는 위험을 인식하고 기꺼이 받아 들여야합니다. 원래의 투자 전부 또는 일부를 잃을 수 있습니다. 잃을 돈이 없거나 돈을 잃어 버리면 현재의 생활 방식에 영향을 줄 수있는 돈으로 거래하지 마십시오. 이 웹 사이트는 선물을 사거나 파는 제안이 아닙니다. 이 웹 사이트에서 논의 된 것과 유사한 이익이나 손실을 가져올 가능성이 있거나 그렇게 될 가능성이 높지는 않습니다. 모든 거래 시스템 또는 방법론의 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.

거래 시스템 개발 pdf
우디 크릭, 콜로라도, 2016 년 6 월
& # 8220; & # 8230; 벽에 향한 석판화 사진 & # 8221;
페이퍼 백은 여기에 있습니다.
W W. Valley의 Dry Bones에 대한 Norton의 페이퍼 백 버전은 2015 년 4 월 6 일부터 미국에서 사용할 수 있습니다. 큰 주머니에 들어갈 수 있으며 여행, 독서, 곤충 및 기타 용도에 적합합니다. 소매 업체에 대한 링크는 도서 페이지에서 찾을 수 있습니다.
좋은 회사에서.
지난 주말 저는 로스 앤젤레스 타임스 책 경품 및 축제에 참석했습니다. 낮에는 여드름 나무가 피었습니다. 나는 전에 보라색 나무를 보지 못했습니다. 토요일 밤, 경이는 천국의 별 아래에서 결코 멈추지 않을 것입니다. 골짜기의 Dry Bones는 Mystery / Thriller 카테고리에서 상을 받았습니다. 이 행사에서 UCF 현악 4 중주단이 승자를 무대에 올려 놓았습니다. 나는이 특정 페이지의 책에 대해 보통 까마귀하지 않지만, 이봐, 다른 어떤 것보다 이상하고 꿈 같은 느낌을 느꼈고 여전히 # 8230;
하늘 그림 전에 하늘입니다.
"시를 쓰는 우리들에게 Stanley Kunitz의 삶과 그의 업적은 우리가 어려움을 겪고 분리되는 세상에 태어 났지만 가장자리에서 생존의 즐거움을 위해 춤을 추는 우리의 부름임을 상기시켜줍니다 도로의. 우리는 변화 할 것이라는 믿음을 가져야하며 겸손해야합니다. 시는 필수적이고 자연스러운 현상으로, 거북이 딱정벌레 애벌레의 작품보다 뛰어나지도 못하다. 우리는 사랑 이야기 전에 사랑을 선택해야하며, 하늘 그림 전에 하늘을 선택해야합니다. 이러한 선택이 비탄에 이르게 할지라도, 용담 앞에서 꽃을 피우십시오. 우리는 친절해야합니다. 우리는 참석해야합니다. 쿠니츠는 우리시를 통해 흘러 나오는 겸손한 삶을 소홀히하지 말고, 평범한 삶을 즐기기 위해 눈을 부시게 해줍니다. "
- "나는 생존의 기쁨을 위해 춤을 춘다 : 단테 디 스테파노의"스탠리 쿠 니츠의 글쓰기 삶의 명상 "에서. Writer & # 8217; Chronicle, 2014 년 9 월
Faber & amp; Faber & # 8217; s edition (UK).
"낭트 벧 트스에서 LLwyn On에서 살았던 농부의 아들 중 한 명인 밝은 달빛의 밤은 Clogwyn y Gwin의 한 소녀에게 주소를 알려주려고했습니다. Tylwyth Teg는 초원에서 본격적으로 즐거운 시간을 보았습니다. 주변 Cwellyn 호수. 그는 그들에게 다가 갔고 조금씩 조금씩 자신의 음악의 매혹적인 단맛과 자신의 서클에 들어올 때까지 연주의 활기를 이끌어 냈습니다. 얼마 지나지 않아 그에게 어떤 종류의 주문이지나 갔으므로 그 곳에 대한 지식을 잃어버린 나라에서, 그가 본 가장 아름 다우면서 모든 사람들이 즐거움과 기쁨으로 시간을 보냈던 나라에서 자신을 발견하게되었습니다. 그는 그곳에 7 년을 보냈지 만, 그에게는 밤 꿈처럼 보였다. 그러나 그가 집을 떠난 사업에 대한 희미한 기억이 마음에 떠오르면서 그는 사랑하는 사람을보기를 간절히 원했습니다. 그래서 그는 가서 그에게 수여 된 집으로 돌아가서 수령인들과 함께 그의 나라로 인도 할 것을 허락 해달라고 요청했다. 그리고 갑자기 그는 공정한 가족이 즐겁게 보았던 은행에서 꿈에서 깨어나는 것처럼 자신을 발견했습니다. 그는 집으로 향했다. 그러나 그곳에서 그는 모든 것이 바뀌 었다는 것을 발견했다. 부모님은 죽었고, 형제들은 그를 알아보지 못했고, 자기의 연인은 다른 남자와 결혼했다. 그는 그러한 변화의 결과로 다시 돌아온 후 1 주일 만에 실연했다. "
& # 8211; John Rhys, Celtic Folklore, Welsh & amp; Manx, Volume One (1901)