외환 의정부시: Forex backtest 결과

경보! Fabricated Backtest Results는 인기있는 Forex Scam입니다.

모든 백 테스트가 정확하지는 않습니다. 백 테스트가 올바르게 수행되었는지 여부를 알 수있는 유일한 확실한 방법은 직접 해보고 비교하는 것입니다. 불행하게도 이것은 일반적으로 불가능하며 많은 사람들은 Forex 로봇을 올바르게 백 테스팅하는 방법을 알지 못합니다. 어떤 EA의 백 테스트를 반복해서 실행하면 올바르게 주어진 백 테스트가 제작되었는지 여부를 쉽게 알 수 있습니다. 백 테스트 보고서를 조사 할 때 스프레드 유형, 모델링 품질, 모델링 유형 및 그래프에 특별한주의를 기울여야합니다.

이 기사는 제작 된 백 테스팅 결과와 정품 테스트 결과의 차이점을 설명하는 데 도움을주기 위해 작성되었습니다.

Expert Advisor 백 테스트 결과 란 무엇입니까?

역 테스팅 (Backtesting) 기능을 통해 트레이더는 과거에 EA (Expert Advisor)가 어떻게 거래되었는지 확인할 수 있습니다. 이것이 본질적으로 작동하는 방식입니다. 거래 전략을 알고리즘에 넣고 그 과정에서 전문 고문을 만듭니다.

노련한 조언자 (평신도 용어로)는 하루 종일 시장을 모니터링하고 사용자에게 일련의 거래를 수행하는 상인을위한 궁극적 인 거래 로봇으로 가정 할 수 있습니다. 일단 EA가 생성되면 EA는 이전 데이터 가격 (예 : 2000 년에서 2017 년)에 대한 테스트를 실행하는 데 사용할 수 있습니다. 이를 Backtest라고합니다. 표시된 결과는 지정된 시간대에 사용 된 전략의 결과를 나타낼 수 있습니다.

그러나 문제의 전략이 백 테스트 결과에서 계속 작동하는 방식으로 계속 작동하지는 않습니다. 따라서 지연된 데이터는 시장의 변동성으로 인해 미래의 빈약 한 추정치입니다. 과거 데이터에 영향을 미치는 세력이 변경되거나 결석 할 수 있습니다.

거래 전략이 효과적이기 위해서는 장기간에 걸쳐 수행되어야합니다. 트레이딩 전략이 향후 추정에 사용될 경우 며칠 또는 몇 달 동안의 테스트를 통해 올바른 결과를 얻을 수 없습니다.

전략가 또는 상인이 역 테스팅에 경험이 없으면 불일치가 발생할 수 있습니다. 그 / 그녀는 실수로 실수를해서 잘못된 결과를 얻을 수 있습니다. 그러나 백 테스팅 엔진의 약점을 알고있는 악의적 인 사람들이 있습니다. 따라서 그들은 백 타이 트를 조작하여 사람들로 하여금 잘못된 전략을 채택하도록 속입니다. 좋은 소식은 Myfxbook이 있다는 것입니다. Myfxbook은 실제 거래 결과를 산출하는 데 사용될 수 있습니다.

그림은 myfxbook 홈페이지를 나타냅니다.

Myfxbook 이전에는 백 트레이 트 (불일치가 있음)가 거래 전략의 잠재력을 테스트하는 유일한 방법이었습니다. 유감스럽게도 많은 사람들이 조작 된 백 테트 (backtest)와 메타 거래 (meta trading) 성명서를 통해 길을 잃었다.

모든 역 측정 결과가 조작 된 것은 아니지만 외환 거래 전략의 실행 가능성을 입증하거나 반증 할 수있는 도구를 사용하는 것이 안전합니다.

두 가지 백 테스트 결과로 구성된 아래 다이어그램을 고려하십시오.

다이어그램은 두 가지 EA 테스트에서 실행되는 전략을 보여줍니다.

두 가지 그래픽 결과가 다르다는 것은 분명합니다. 첫 번째 커브는 위쪽으로 오름차순이고 다른 하나는 아래쪽으로 오름차순입니다. 문제의 진실은 동일한 데이터, 즉 동일한 기간, 동일한 EA, 동일한 품질 모델 및 모든 매개 변수가 동일하다는 것입니다. 차이점은 첫 번째 그래프가 기본 Metaquotes 데이터에서 실행된다는 것입니다. 이 메타 데이터는 최상의 90 % 모델링 품질에 도달 할 수 있습니다. 또한 대부분의 중개인은 고정 스프레드를 사용하지 않기 때문에 실제 거래 환경에서는 부정확 한 고정 스프레드를 사용합니다. 그들은 Forex 시장의 높은 변동성으로 인해 매초마다 변동하는 변동 스프레드를 사용합니다.

두 번째 그래프는 99 % 모델링 품질로 모든 틱 모델에서 실행됩니다. 또한 정확한 스프레드를 사용합니다. 첫 번째 그래프는 EA 전략이 훌륭하고 채택되어야 함을 분명히 보여 주지만, 두 번째 그래프는이 사실을 입증하고 전략이 아무 가치가 없다는 것을 보여줍니다. 따라서 오류가없는 백 테스트를 수행하는 것이 가장 중요합니다. 테스트에 약간의 결함이 있으면 테스트가 부정확 해집니다. 고정 스프레드의 90 % 모델링 품질 테스트는 오늘날의 표준에 의해 부정확 한 것으로 간주되므로 피해야합니다. 위의 그래프에서 보여지는 백 테스트는 전문가에 의해 개별적으로 수행되었으며 두 번째 그래프에서 알 수 있듯이 EA 전략은 가치가 없다는 동일한 결론에 도달했습니다.

이제는 백 테스트가 부정확하거나 조작 될 수 있음을 알고 있습니다. 일부 웹 사이트에서 백 테스팅 보고서를 볼 때 다시 생각해보십시오.

Backtest 결과의 중요성.

사용자가 특정 전략 (EA)이 과거에 어떻게 작동했는지를 볼 수 있습니다. 미래의 예측에서 테스트가 정확하지 않을 수도 있지만, 과거 실적을 기반으로 한 전략의 효과를 강조합니다. 이를 통해 사용자는 전략 사용 여부에 대한 정보에 입각 한 결정을 내릴 수 있습니다. 사전 지식이나 경험없이 외환 시장에서 맹목적으로 거래하는 것은 초보자와 전문가 모두에게 위험합니다. 의사 결정의 어려움을 줄이기 위해 EA 백 테스트는 오랜 기간 동안 데이터를 추적하고 분석하여 다양한 전략의 작동 방식을 명확하게 보여줍니다. 전략이 과거에 효과적 이었다면, 미래에도 효과가있을 가능성이 높습니다. 백 테스트의 또 다른 이점은 전략상의 결함과 문제점을 줄이고 피할 수 있다는 것입니다. 특정 전략에 비영리가 발생할 수있는 결함이있는 경우에는 피하는 것이 가장 좋습니다. 그러나 문제가 거의 없다면 다시 테스트 단계에서 연마 될 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 특정 EA가 수익성이 높은 거래 및 주문할 수있는 시간에 어떻게 정착 하는지를 이해할 수 있습니다. 이 지식은 실제 통화 거래 과정에서 특히 중요합니다. 전략 (EA) 개발을 계속할 수있는 이유를 제공하고 시간을 낭비하지 않는다고 믿습니다. 외환 테스트는 시간이 많이 소요되는 과정입니다. 그러나 외환 거래 시스템이 의도 한대로 작동하도록 충분한 시간을 투자하는 것이 중요합니다.

백 테스트 전략의 정확성과 품질만으로는 향후 성능을 보장 할 수 없다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 따라서 전략의 품질을 재검사만으로 판단하지 않는 것이 좋습니다. 역 테스트 된 전략이 장래에 작동 할 수 있는지 여부를 확인하는 입증 된 방법은 견고성 테스트를 사용하는 것입니다. 여기에는 수천 가지 테스트를 실행하고, 다른 매개 변수를 사용하고, 특정 거래를 건너 뛰고, 거래 순서를 셔플하고, 시뮬레이션의 스프레드를 변경하여 전략이 실제로 어떻게 작동하는지 생생하게 보여줍니다. 전략이 대부분 또는 모든 견고성 테스트에서 살아남을 수 있지만 중단되지 않으면 잠재력이 있습니다. 그러나, 그것이 견고성 테스트의 결과로 고장난 경우, 그것은 외환 시장의 휘발성을 견딜 수 없기 때문에 해산되어야합니다.

또한 백 테스트가 적절하고 정확하게 수행되었는지 여부를 철저히 확인하는 것이 중요합니다. 아주 소수의 사람들이 거래 요원을 포함하여 높은 정밀도로 백 테스트를 수행하는 방법을 알고 있다는 것은 불행한 일입니다. 이것은 백 테스트를 수행하는 많은 방법과 수행해야하는 많은 작은 것들이 있기 때문에 구성 중에 쉽게 제외 할 수 있습니다. 이로 인해 정확하지 않은 백 테스트가 발생합니다. 이는 사용자가 좋은 결과를 내지 않기 때문에 부정확 한 전략을 채택하기로 결정하면 심각한 재정적 손실을 초래할 수 있습니다.

뒷 테스트가 제대로되었는지 확인하는 방법.

나는 모든 Forex 상인이 가짜와 진짜 backtesting보고의 차이를 말하는 방법을 알아야한다고 생각한다. 이렇게하면 모두가 Forex 사기를 피할 수 있습니다.

먼저, 백 타입 '유형'과 '모델링 품질'을 확인하십시오. 99 % 모델링 품질의 'Every tick'모델링 유형을 사용하여 수행해야합니다. 백 테스트의 모델링 품질이 99 %이며 모델 유형이 'Every Tick'인 경우에는 좋은 테스트입니다. 훌륭한 백 테스트의 예가 아래 다이어그램에 나와 있습니다.

다이어그램은 고품질의 백 테스트 보고서의 예를 보여줍니다.

빨간색으로 강조 표시된 부분을 보면 99 %의 모델링 품질과 'Every Tick'이 있음을 알 수 있습니다. 모델링 유형. 그래프의 상승 추세는 좋은 전략임을 보여줍니다. 보고서 및 성능 그래프 이미지의 모델링 품질은 항상 일치해야합니다. 그렇지 않으면 백 테스트 보고서가 작성됩니다.

둘째, 테스트 중에 사용 된 스프레드 값 (고정 또는 가변 스프레드)을 확인합니다. 모델링 품질이 99 % 이외의 것이라면 고정 스프레드가 사용되고 백 테스트가 정확하지 않습니다. 고정 스프레드는 브로커가 더 이상 사용하지 않으므로 부정확 한 것으로 간주됩니다. 따라서 고정 스프레드가 99 % 모델링 품질을 산출 할 가능성은 낮습니다. 실제로 모델링 품질이 99 % 미만이면 스프레드가 고정되어 전략이 부정확하고 피해야 함을 나타냅니다. 이전 예에서 스프레드 값은 30 포인트 또는 3.0 핍입니다.

일부 백 테스팅 소프트웨어는 99.99 %의 모델링 품질을 고정 된 스프레드로보고 할 수 있습니다. 이것은 중요합니다. 따라서 대개 99.00 %만이 신뢰할 수있는 유일한 모델링 품질입니다.

그림은 스프레드가 고정되어 있는지 또는 가변적인지를 알 수있는 방법을 보여줍니다.

이 경우 스프레드 값은 테스트가 실행될 때 자동으로 생성 된 임의의 값입니다. 그러나 그것은 백 테스트에 영향을주지 않는 30 포인트의 스프레드 값을 무시할 수 있음을 의미합니다. 모델링 품질이 99 %이기 때문에 스프레드가 가변적이라는 것을 알 수 있습니다. 혼란 스럽네요, 그렇죠? 이 모든 것은 다양한 컴퓨터 프로그램과 백 테스트 보고서 표준의 부재로 인한 것입니다. 요약하면, 당신은 EAs를 직접 백 테스트하고 다른 사람들이 만든 백 테스트를 신뢰하지 않아야합니다. 그러나 모델링 품질이 예를 들어 90 %이거나 모델 유형이 모든 틱과 다른 경우 확산 지점이 고정됩니다.

고려해야 할 다음 사항은 전략의 불일치 오류 수입니다. 0이어야합니다. 사용 된 예제에서 불일치 오류의 수가 매우 높습니다. 이 보고서는 좋은 전략 일지라도 테스트가 정확하지 않으며 보고서를 고려할 수 없다는 것을 보여줍니다. 좋은 전략 백 테스트 보고서에는 오류가 없어야합니다.

그림은 불일치 오류가 백 테스트의 정확성에 미치는 영향을 보여줍니다.

또한, 백 테스트의 기간 및 교역액도 고려해야한다. 시험 기간은 최소 10 년이어야하며 무역 횟수는 약 200 여야합니다. 무역 금액은 통계적 중요성 때문에 더 중요합니다. 즉, 적은 수의 거래로 장기간을 갖는 것보다 많은 수의 거래로 짧은 기간을 가지는 것이 더 좋습니다.

다이어그램은 총 거래의 중요성을 보여줍니다.

이 전략 보고서를 고려하십시오. 비록 기간이 2003 년부터 2015 년까지의 과거 가격 데이터가 있음을 나타내지 만 사실 보고서는 실제로 2010 년부터 2015 년까지 실행됩니다. 이는 보고서 작성자가 처음 7 개를 완전히 무시한 이후로 숨기고 있다는 것을 의미 할 수 있습니다 연령. 그러나 이것은 합법적 인 백 테트로 받아 들여질 수 있습니다. 모델링 유형은 Every Tick이고 품질은 99 %이고 총 거래 건수는 1149 건이며 단기 및 장기 포지션의 수는 95.21 %이며 93.50 %였다. 이는 소득의 상승 추세 또는 증가를 보여주는 그래프에서 분명합니다.

또 다른 중요한 점은 백 테스트 보고서의 모델링 유형과 품질이 그래프와 일치하는지 여부입니다. 모델링 유형 백분율이 모델링 품질 값과 다른 경우 이는 허위이며 조작 된 보고서입니다. 좋은 예가 아래의 예에서 설명됩니다 :

이 그림은 모델링 품질과 모델 그래프를 비교하여 조작 된 보고서가 표시되는 방법을 보여줍니다.

모델링 품질이 어떻게 만들어 졌는가?

전략 보고서는 사기꾼이 의심하지 않는 고객을 속여 실제 전략이 아니라고 판단하여 쉽게 조작 할 수 있습니다. 그들은 그걸 어떻게 햇어?

먼저 보고서를 편집 가능하게 만들기 위해 주소 표시 줄에 명령을 입력합니다.

javascript : document. body. contentEditable = & # 8216; true & # 8217 ;; document. designMode = & # 8216; on & # 8217 ;; void 0.

이 명령을 주소 표시 줄에 입력하면 보고서를 편집 할 수있게됩니다. 예를 들어, 아래의 전략 보고서에는 90 %의 모델링 품질이 있습니다.

그림은 모델링 품질을 변경하는 방법을 보여줍니다.

그러나 편집이 가능 해지면 가장 모호한 값까지 받아들입니다. 예를 들어, 모델링 품질을 "hello.00 %"로 변경할 수 있습니다. 이는 완전히 난센스입니다.

다이어그램은 편집 된 모델링 품질 값을 보여줍니다.

보고서를 편집 한 후에는 주소 표시 줄에 다음 명령을 입력하기 만하면 쉽게 편집되지 않은 버전으로 다시 변환 할 수 있습니다.

javascript : document. body. contentEditable = & # 8216; false & # 8217 ;; document. designMode = & # 8216; off & # 8217 ;; void 0.

이것은 백 테스트 보고서가 쉽게 변경 될 수있는 방법과 그들이 선택한 경우 누구에게 보여줍니다. 그러므로 단순히 그것을 보아 백 테트를 신뢰하는 것은 현명하지 않을 것입니다. 전략이 정확한 것으로 받아 들여지기 전에 철저한 점검을해야합니다.

결론.

모든 백 테스트가 정확하지는 않습니다. 백 테스트가 올바르게 수행되었는지 여부를 알 수있는 유일한 확실한 방법은 직접 해보고 비교하는 것입니다. 불행하게도 이것은 일반적으로 불가능하며 많은 사람들은 Forex 로봇을 올바르게 백 테스팅하는 방법을 알지 못합니다. 결국 모든 역행 결과를 조심스럽게 살펴 보는 것이 가장 좋습니다.

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저자에 대해서.

먼저 저는 아버지, 남편 그리고 "자신의 Forex 신호 서비스를 시작하는 방법"이라는 책의 저자입니다. 나는 또한 Forex 상인, 프로그래머, 기업가, 그리고 EA 코더 Forex 블로그의 창시자입니다. MT4에 대해 가장 인기있는 무역 복사기 및 기타 거래 도구 중 두 가지를 만들었습니다. 이 도구는 이미 수백 명의 통화 거래자가 사용하고 있습니다.

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Rimantas Petrauskas는 저자, 외환 거래자, 프로그래머, 기업가, 아버지 및 남편입니다. 그는 2009 년부터 통화 거래 및 신호 전달 소프트웨어를 개발해 왔으며 고객을 위해 수 많은 거래 로봇을 만들었습니다. 그는 긍정적 인 정신 자세로 어떤 목표라도 달성 할 수 있다고 강력히 믿습니다.

Forex 기계 시스템 Backtest 결과 : 동향은 당신의 친구입니다.

* 경고음 경고음 경고음 *

숫자는 신사 숙녀 여러분! 다음은 동향의 백 테스트 결과입니다. donnapinciotti의 친구 외환 시스템입니다.

시스템 규칙에 관한 이전 블로그 항목에서 논의한 바와 같이, 나는 100 pip 이익 목표와 50 pip stop을 설정하여 조금 기계화하기로 결정했습니다. 나머지 시스템 표시기 및 규칙 (EMA 100, RSI 9, 반전 촛대 확인)은 유지되어 2014 년 5 월 1 일부터 2014 년 5 월 1 일까지 EUR / USD의 4 시간 차트에 적용되었습니다. 있어 :

이 backtesting 기간 및 시간 프레임을 기반으로 외환 기계 시스템 계정에 전체 6 %에 총 300 pips를 생성 할 수있었습니다. 나는 각 거래가 1 %의 위험을 감수하고 있다고 가정했는데, 이는 2 : 1의 수익률을 올릴 위험에 대한 위험을 제공한다는 것을 의미합니다.

물론, 내가 항상 강조하는 바와 같이, 이익 / 손실 수치만을 살펴 보는 것만으로는 충분하지 않습니다. 승리 비율이나 가장 큰 인출과 같은 다른 측정 항목도 고려해야합니다. 다음은 1 년간의 백 테스트를 기반으로 한 결과입니다.

기계 시스템의 우승 비율은 백 테스트 기간 동안 50 % (7 WINS, 8 LOCS) 미만이지만 2 : 1 보상 비율 덕분에 여전히 괜찮은 수익을 창출 할 수있었습니다. 테스트 기간이 끝나갈 무렵에는 4 %의 인하에도 불구하고 외환 시스템은 긍정적 인 계좌 잔액으로 벗어났습니다.

5 월 한 달 동안 전방 테스트 결과를 마친 후에는 전체 검토를 위해 나머지 의견을 저장합니다. 지금까지 시스템에 대해 어떻게 생각하십니까?

다음주까지!

* 경고음 경고음 경고음 *

인생을 너무 진지하게 생각하지 마십시오. 당신은 결코 살아남을 수 없을 것입니다. Elbert Hubbard.

BabyPips는 개인 트레이더가 외환 시장을 거래하는 방법을 배울 수 있도록 도와줍니다.

우리는 사람들을 통화 거래 세계에 소개하고, 유익한 상인이되는 법을 배우는 데 도움이되는 교육 컨텐츠를 제공합니다. 우리는 일상적인 거래 여행에서 서로를 지원하는 상인 커뮤니티입니다.

경보! Fabricated Backtest Results는 인기있는 Forex Scam입니다.

이 기사는 제작 된 백 테스팅 결과와 정품 테스트 결과의 차이점을 설명하는 데 도움을주기 위해 작성되었습니다.

Expert Advisor 백 테스트 결과 란 무엇입니까?

그림은 myfxbook 홈페이지를 나타냅니다.

모든 역 측정 결과가 조작 된 것은 아니지만 외환 거래 전략의 실행 가능성을 입증하거나 반증 할 수있는 도구를 사용하는 것이 안전합니다.

두 가지 백 테스트 결과로 구성된 아래 다이어그램을 고려하십시오.

다이어그램은 두 가지 EA 테스트에서 실행되는 전략을 보여줍니다.

이제는 백 테스트가 부정확하거나 조작 될 수 있음을 알고 있습니다. 일부 웹 사이트에서 백 테스팅 보고서를 볼 때 다시 생각해보십시오.

Backtest 결과의 중요성.

사용자가 특정 전략 (EA)이 과거에 어떻게 작동했는지를 볼 수 있습니다. 미래의 예측에서 테스트가 정확하지 않을 수도 있지만, 과거 실적을 기반으로 한 전략의 효과를 강조합니다. 이를 통해 사용자는 전략 사용 여부에 대한 정보에 입각 한 결정을 내릴 수 있습니다. 사전 지식이나 경험없이 외환 시장에서 맹목적으로 거래하는 것은 초보자와 전문가 모두에게 위험합니다. 의사 결정의 어려움을 줄이기 위해 EA 백 테스트는 오랜 기간 동안 데이터를 추적하고 분석하여 다양한 전략의 작동 방식을 명확하게 보여줍니다. 전략이 과거에 효과적 이었다면, 미래에도 효과가있을 가능성이 높습니다. 백 테스트의 또 다른 이점은 전략상의 결함과 문제점을 줄이고 피할 수 있다는 것입니다. 특정 전략에 비영리가 발생할 수있는 결함이있는 경우에는 피하는 것이 가장 좋습니다. 그러나 문제가 거의 없다면 다시 테스트 단계에서 연마 될 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 특정 EA가 수익성이 높은 거래 및 주문할 수있는 시간에 어떻게 정착 하는지를 이해할 수 있습니다. 이 지식은 실제 통화 거래 과정에서 특히 중요합니다. 그것은 우리에게 전략 (EA) 개발을 계속할 수있는 이유를 제공하고 우리가 시간을 낭비하지 않는다는 신뢰를줍니다. 외환 테스트는 시간이 많이 소요되는 과정입니다. 그러나 외환 거래 시스템이 의도 한대로 작동하도록 충분한 시간을 투자하는 것이 중요합니다.

백 테스트 전략의 정확성과 품질만으로는 향후 성능을 보장 할 수 없다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 따라서 전략의 품질을 재검사만으로 판단하지 않는 것이 좋습니다. 역 테스트 된 전략이 장래에 작동 할 수 있는지 여부를 확인하는 입증 된 방법은 견고성 테스트를 사용하는 것입니다. 여기에는 수천 가지 테스트를 실행하고, 다른 매개 변수를 사용하고, 특정 거래를 건너 뛰고, 거래 순서를 셔플하고, 시뮬레이션의 스프레드를 변경하여 전략이 실제로 어떻게 작동하는지 생생하게 보여줍니다. 전략이 대부분 또는 모든 견고성 테스트에서 살아남을 수 있고 중단되지 않으면 잠재력을 발휘합니다. 그러나, 그것이 견고성 테스트의 결과로 고장난 경우, 그것은 외환 시장의 휘발성을 견딜 수 없기 때문에 해산되어야합니다.

뒷 테스트가 제대로되었는지 확인하는 방법.

나는 모든 Forex 상인이 가짜와 진짜 backtesting보고의 차이를 말하는 방법을 알아야한다고 생각한다. 이렇게하면 모두가 Forex 사기를 피할 수 있습니다.

다이어그램은 고품질의 백 테스트 보고서의 예를 보여줍니다.

그림은 스프레드가 고정되어 있는지 또는 가변적인지를 알 수있는 방법을 보여줍니다.

그림은 불일치 오류가 백 테스트의 정확성에 미치는 영향을 보여줍니다.

다이어그램은 총 거래의 중요성을 보여줍니다.

이 그림은 모델링 품질과 모델 그래프를 비교하여 조작 된 보고서가 표시되는 방법을 보여줍니다.

모델링 품질이 어떻게 만들어 졌는가?

전략 보고서는 사기꾼이 의심하지 않는 고객을 속여 실제 전략이 아니라고 판단하여 쉽게 조작 할 수 있습니다. 그들은 그걸 어떻게 햇어?

먼저 보고서를 편집 가능하게 만들기 위해 주소 표시 줄에 명령을 입력합니다.

javascript : document. body. contentEditable = & # 8216; true & # 8217 ;; document. designMode = & # 8216; on & # 8217 ;; void 0.

이 명령을 주소 표시 줄에 입력하면 보고서를 편집 할 수있게됩니다. 예를 들어, 아래의 전략 보고서에는 90 %의 모델링 품질이 있습니다.

그림은 모델링 품질을 변경하는 방법을 보여줍니다.

그러나 편집이 가능 해지면 가장 모호한 값까지 받아들입니다. 예를 들어, 모델링 품질을 "hello.00 %"로 변경할 수 있습니다. 이는 완전히 난센스입니다.

다이어그램은 편집 된 모델링 품질 값을 보여줍니다.

보고서를 편집 한 후에는 주소 표시 줄에 다음 명령을 입력하기 만하면 쉽게 편집되지 않은 버전으로 다시 변환 할 수 있습니다.

javascript : document. body. contentEditable = & # 8216; false & # 8217 ;; document. designMode = & # 8216; off & # 8217 ;; void 0.

이것은 백 테스트 보고서가 어떻게 쉽게 변경 될 수 있는지 보여줍니다. 그러므로 단순히 그것을 보아 백 테트를 신뢰하는 것은 현명하지 않을 것입니다. 전략이 정확한 것으로 받아 들여지기 전에 철저한 점검을해야합니다.

결론.

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더 나은 시스템 트레이더 (Better System Trader)는 전세계 트레이딩 전문가로부터 실질적인 조언을 제공하는 체계적인 트레이더 전용 포드 캐스트이자 블로그입니다.

귀하의 백 테스트 결과가 귀하를 속일 수 있습니까?

당신은 이제까지 backtests에 잘 실행하고 그러나 진짜 돈으로 그것을 무역하기 시작할 때 아주 다른 결과를 전달하는 전략을 무역하기 시작 했는가?

당신의 백 테스트 보고서가 전략이 훌륭하지만 실제로 전체 그림의 일부만을 보여주는 것을 나타냄으로써 당신을 속일 수 있습니까?

강력하고 앞으로 잘 수행 할 수있는 트레이딩 시스템을 개발할 수있는 좋은 기회를 어떻게 줄 수 있습니까?

Kevin Davey (kjtradingsystems의 월드컵 트레이딩 챔피언)는 25 년 넘게 트레이딩 전략을 수립 해 왔습니다. BetterSystemTrader Podcast의 Episode 5에서 그는 이렇게 말합니다.

이러한 상황이 발생할 가능성을 줄이기 위해 그는 모든 시스템에 대한 몬테카를로 분석을 완료하여 돈이 라인에 쌓이기 전에 자신의 위험 요건을 충족시키고 견고 함을 보장합니다.

몬테카를로 분석이란 무엇이며 자신의 거래 결과를 향상시키는 데 어떻게 사용될 수 있습니까? 계속해서, 우리는 당신을 보여줄 것입니다.

몬테카를로 분석이란 무엇입니까?

몬테 카를로 분석은 표준 백 테스트 보고서가 제공 할 수있는 것 이상으로 거래 전략의 성과를보다 정확하게 파악할 수있게 해주는 프로세스입니다.

백 테스트 보고서는 일련의 거래 결과를 특정 순서로 표시하지만 문제는 그것이 단지 역사 일 뿐이며 앞으로 어떻게 될지 알 수 없습니다. 많은 상실한 거래가 모두 연속으로 나타나면 어떤 종류의 손실을 경험하게됩니까? 예상보다 큰 인출액이나 예상보다 긴 거래 손실 문자열을 얻을 수있는 기회는 무엇입니까?

몬테카를로 분석은 기본적으로 미래의 거래가 역사적 거래와 유사한 특성을 갖지만 알 수없는 순서로 진행된다는 가정하에 미래의 성과에 대한 더 나은 이해를 제공하기 위해 백 테스크에서 거래의 순서를 뒤섞어 놓습니다.

결과를 통해 수익률 및 이익 수준의 확률과 거래 계정이 완전히 삭제 될 확률을 결정할 수 있습니다.

정말 중요한 것인가?

그렇습니다. Kevin과 같은 숙련 된 프로조차도이 도구를 사용하기 때문에 다음과 같은 이유가 있습니다.

실제로 Walk Forward Equity Curve가 좋아 보이는 사례를 발견했습니다. 아마도 많은 사람들이 "이봐, 나는 그것을 교환 할 것"이라고 결정했을 것입니다. 하지만 Monte Carlo 시뮬레이션을 실행했을 때, 시스템에서 실제로 훨씬 더 많은 위험이 있었으며 예상했던 것보다 훨씬 위험합니다. 근본적으로 내가 가질 수있는 위험의 양과 비교할 때 얻었던 수익의 양은, 역사적 주식 곡선에 꼭 드러나지는 않았지만, 내가 얻고있는 이익에 너무 많은 것이 었습니다. 그래서 저는 기본적으로 " 글쎄, 나는이 특별한 시스템을 거래 할 수 없다. "

Monte Carlo 분석 도구 사용.

Kevin은 모든 Better System Trader podcast 리스너를 위해 Excel에서 개발 한 Monte Carlo 분석 도구의 무료 사본을 친절하게 제공했습니다. 이 기사 끝에이 도구를 다운로드 할 수있는 링크가 있지만 작동 방식과 자체 거래에 결과를 적용하는 방법을 먼저 살펴 보겠습니다.

시뮬레이터를 열면 개인 거래 매개 변수를 기반으로 입력해야하는 몇 가지 값이 있습니다. (매크로를 활성화하라는 메시지가 나타나면 yes라고 대답해야합니다. 그렇지 않으면 시뮬레이터가 작동하지 않습니다).

시뮬레이터를 설정하려면 연한 파란색 섹션에 거래 내역을 입력하십시오. 왼쪽 하단에서 기본 시작 자본, 계정 자본이 그 이하로 떨어지면 시스템 거래를 중단 할 수준, 연간 평균 거래 횟수를 입력하십시오 :

시뮬레이터에 거래를 입력하려면 & # 8216; Clear & # 8217; 버튼을 클릭하고 귀하의 백 테스트 리포트에서 무역 이익과 손실리스트를 $로 붙여 넣으십시오.

이 예에서는 10.5 년 동안 1805 건의 거래 목록을 사용합니다. 1 만 1 천 달러의 초기 잔액을 기준으로 CAR은 31 %이며 최대 인하 량은 11 %이며, 이는 매우 부드러운 매입 곡선을 만듭니다.

결과는 인상적으로 보일 수 있지만 Monte Carlo 시뮬레이터를 통해 실행 해 봅시다. 시뮬레이터에 트레이드를 추가하고 Calculate 버튼을 누르면 시뮬레이터는 트레이드리스트를 2500 번 실행하여 매번 트레이드 순서를 무작위로 추출합니다. 우리는 백 테스트와 일치하도록 $ 10,000의 초기 자본을 설정했으며 거래 중지 수준은 $ 8,000로 설정되었습니다.

시뮬레이터의 결과는 매우 흥미 롭습니다.

결과 분석하기.

We’ve run the trade list through the Monte Carlo simulator and now it’s time to compare the results with the backtest:

The first thing to notice is the Median Drawdown for the Monte Carlo simulations is 24.6% however the backtest reported a Maximum Drawdown of 11%. 어떻게 이럴 수있어?

By switching the order of the trades we’ve identified the strategy actually contains more risk that the backtest report shows. The favourable sequence of trades in the backtest is understating actual risk!

Also, if the backtest report only produces a drawdown of 11% but the Monte Carlo Median Drawdown is 24.6% there are likely sequences of trades that have produced 50% drawdowns or larger, much higher than the drawdown limit of 20%.

Note that trading this strategy with a $10,000 starting balance has a 33% chance that it will meet or exceed the 20% drawdown limit. This risk of ruin is much too high.

Applying the results.

The Monte Carlo results have shown that starting with a $10,000 account and a 20% drawdown limit we have a 33% chance of ruin and the Median Drawdown of 24.6% is higher than our drawdown limit. What can we do about this?

Without adjusting the strategy rules or risk per trade it seems the best approach is to start with a higher account balance. By checking the yellow results table in the Monte Carlo simulator we can see that we should probably trade this strategy with $25,000 or higher:

결론.

We can now see the importance of Monte Carlo analysis in the system development process. This basic example has shown us how backtest results, which only show the performance of one order of trades, may not be showing the full picture.

By running the trade list through the Monte Carlo simulator we’ve determined:

The Maximum Drawdown value in the backtest report (-11%) was based on a favourable run of trades and was understating the actual risk of drawdowns, with the Monte Carlo simulations showing a Median Drawdown of -24.6% The Risk of Ruin when trading a $10,000 account size was 33%, much too risky to trade, so a larger account size or smaller trade risk would be required to reduce the possibility of ruin.

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Sunday 4 February 2018

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