Adx 기반 거래 시스템

평균 방향 지수 (ADX)

목차.

평균 방향 지수 (ADX)

소개.

평균 방향 지수 (ADX), 마이너스 방향 지시자 (-DI) 및 플러스 방향 지표 (+ DI)는 Welles Wilder가 개발 한 거래 시스템을 구성하는 방향 이동 지표 그룹을 나타냅니다. Wilder는 상품 및 일일 가격을 염두에두고 Directional Movement System을 설계했지만 이러한 지표는 주식에도 적용될 수 있습니다.

양방향 및 음수 방향 이동은 방향 이동 시스템의 백본을 형성합니다. 와일더는 두 개의 연속 최저치 간의 차이를 각각의 최고치 간의 차이로 비교함으로써 방향성 이동을 결정했습니다.

+ Directional Indicator (+ DI)와 Minus Directional Indicator (-DI)는 이러한 차이의 평활화 된 평균으로부터 파생되며 시간 경과에 따라 추세 방향을 측정합니다. 이 두 지표는 집합 적으로 DMI (Directional Movement Indicator)라고도합니다.

평균 방향 지수 (ADX)는 + DI와 - DI의 차이의 평활화 된 평균으로부터 유도되며, 시간에 따른 추세의 강도 (방향에 관계없이)를 측정합니다.

이 세 가지 지표를 함께 사용하여 차트 작성자는 추세의 방향과 강도를 결정할 수 있습니다.

와일더 (Wilder)는 1978 년 저서 '기술 거래 시스템의 새로운 개념 (New Concepts in Technical Trading Systems)'에서 방향성 운동 지표 (Directional Movement indicators)를 다루고있다. 이 책에는 ATR (Average True Range), 포물선 SAR 시스템 및 RSI에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다. 컴퓨터 시대 이전에 개발 되었음에도 불구하고 와일더의 지표는 계산에서 엄청나게 상세하며 시간의 테스트를 거쳤습니다.

계산.

방향 움직임은 두 개의 연속 최저치 간의 차이를 각각의 최고치 간의 차이로 비교하여 계산됩니다.

방향 이동은 현재의 하이에서 이전 하이를 뺀 것이 이전의 로우 마이너스 현재 로우보다 큰 경우 양 (+)입니다. 이 소위 플러스 방향 이동 (+ DM)은 현재의 하이에서 이전의 하이를 뺀 값이 양수이면 동일합니다. 음수 값은 단순히 0으로 입력됩니다.

방향 이동은 이전의 낮은 마이너스 전류 로우가 현재의 하이 마이너스 이전의 하이보다 큰 경우 음수 (마이너스)입니다. 이 소위 마이너스 방향 이동 (-DM)은 이전의 낮은 마이너스 현재의 낮은 마이너스 그것이 긍정적 인 제공합니다. 음수 값은 단순히 0으로 입력됩니다.

위의 차트는 방향 이동에 대한 네 가지 계산 예를 보여줍니다. 첫 번째 페어링은 강한 Plus Directional Movement (+ DM)에 대한 최고치와 큰 차이를 보여줍니다. 두 번째 페어링은 외출 일 (Minus Directional Movement) (-DM)이 가장자리를 차지하는 날을 보여줍니다. 세 번째 페어링은 강력한 마이너스 방향 이동 (-DM)에 대한 최저치의 큰 차이를 보여줍니다. 최종 페어링은 내부 일을 나타내며 방향 이동이 없습니다 (제로). 플러스 방향 이동 (+ DM)과 마이너스 방향 이동 (-DM) 모두 음수이며 0으로 되돌아 가서 서로 취소합니다. 모든 내부 일은 제로 방향 움직임을 가질 것입니다.

표시기 계산.

평균 방향 지수 (ADX), 플러스 방향 지시자 (+ DI) 및 마이너스 방향 지시자 (-DI)에 대한 계산 단계는 위에 계산 된 플러스 방향 이동 (+ DM) 및 마이너스 방향 이동 (-DM) 값을 기반으로합니다 , 평균 트루 범위 (Average True Range) 등이 있습니다. + DM 및 - DM의 매끄러운 버전은 평균 진실 범위의 평탄한 버전으로 나뉘어 이동의 실제 크기를 반영합니다.

참고 :이 항목에 대한 전체 ChartSchool 기사가 있기 때문에 ATR (Average True Range)은 설명되지 않습니다. 기본적으로 ATR은 Wilder의 2 기간 거래 범위 버전입니다.

아래 계산 예는 Wilder에서 권장 한대로 14주기 표시기 설정을 기반으로합니다.

위의 모든 계산이 포함 된 스프레드 시트 예제입니다. 평활화 기술을 흡수하는 데 약 150주기가 필요하기 때문에 119 일 간의 계산 간격이 있습니다. ADX / DMI 애호가는이 스프레드 시트를 다운로드하고 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오. 아래 차트는 나스닥 100 ETF (QQQQ)를 사용한 + DI 및 - DI가있는 ADX의 예를 보여줍니다.

와일더 스무딩 기법.

ADX, + DI 및 - DI 계산에서 볼 수 있듯이 많은 스무딩이 포함되며 효과를 이해하는 것이 중요합니다. Wilder의 스무딩 기술 덕분에 진정한 ADX 값을 얻으려면 약 150주기의 데이터가 필요할 수 있습니다. Wilder는 RSI 및 Average True Range 계산과 유사한 스무딩 기법을 사용합니다. 30 개 기간의 실행 기록 데이터 만 사용하는 ADX 값은 150 개의 실행 기록 데이터를 사용하는 ADX 값과 일치하지 않습니다. 150 일 이상의 데이터가있는 ADX 값은 일관성을 유지합니다.

첫 번째 기술은 14주기 동안 각 기간의 + DM1, - DM1 및 TR1 값을 매끄럽게하는 데 사용됩니다. 지수 이동 평균과 마찬가지로 계산은 어딘가에서 시작해야하므로 첫 번째 값은 처음 14 개 기간의 합계입니다. 아래에서 볼 수 있듯이 부드럽게하기는 두 번째 14주기 계산에서 시작하여 계속됩니다.

두 번째 기법은 각 기간의 DX 값을 매끄럽게하여 평균 방향 지수 (ADX)로 끝내는 데 사용됩니다. 먼저 처음 14 일 동안의 평균을 출발점으로 계산하십시오. 두 번째 및 후속 계산에서는 아래의 스무딩 기법을 사용합니다.

해석.

평균 방향 지수 (ADX)는 실제 방향이 아닌 추세의 강도 또는 약점을 측정하는 데 사용됩니다. 방향 이동은 + DI와 - DI로 정의됩니다. 일반적으로 황소는 + DI가 - DI보다 클 때 가장자리가 있으며 곰은 - DI가 더 클 때 가장자리를 갖습니다. 이러한 방향 지시기의 십자가는 완벽한 거래 시스템을 위해 ADX와 결합 될 수 있습니다.

몇 가지 예를 들어보기 전에 Wilder는 원자재 및 통화 거래자 였음을 명심하십시오. 그의 저서에있는 예는 주식이 아닌 이러한 수단을 기반으로합니다. 그렇다고 그의 지표가 주식과 함께 사용될 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 일부 종목은 상품과 비슷한 가격 특성을 가지고 있으며, 단기 및 강한 추세로 인해 변동성이 큰 경향이 있습니다. 휘발성이 낮은 주식은 Wilder의 변수를 기반으로 신호를 생성하지 못할 수 있습니다. 차티스트는 보안 특성에 따라 지표 설정이나 신호 매개 변수를 조정해야 할 것입니다.

추세 강도.

기본적으로 ADX (Average Directional Index)를 사용하여 보안이 유행 여부를 판단 할 수 있습니다. 이 결정은 거래자가 추세 추적 시스템 또는 추세 추적 시스템 중 하나를 선택할 때 도움이됩니다. Wilder는 ADX가 25 이상일 때 강한 경향이 있고 20 미만에서는 추세가없는 것으로 나타났습니다. 20에서 25 사이의 회색 영역이있는 것으로 보입니다. 위에서 언급 한 것처럼 차트 작성자는 민감도와 신호를 높이기 위해 설정을 조정해야 할 수 있습니다 . ADX는 모든 스무딩 기법 때문에 상당한 지연이 있습니다. 많은 기술 분석가들은 ADX의 핵심 수준으로 20을 사용합니다.

위의 차트는 Nordstrom (JWN)과 50 일 SMA 및 14 일 평균 방향 지수 (ADX)를 보여줍니다. 4 월과 5 월에 주가는 강한 상승 추세에서 강한 하락 추세로 옮겼지만, 강한 상승 추세가 빠르게 하락세로 바뀌면서 ADX는 20 이상을 유지했다. 주식이 2 월과 8 월에 바닥을 형성함에 따라 2 가지 비 - 추세 기간이있었습니다. ADX가 20 세 이상으로 움직 였고 20 세 이상으로 유지되면서 8 월 최하층 이후 강한 흐름이 나타났습니다.

경향 방향 및 교차.

Wilder는 이러한 방향 이동 지표로 거래하기위한 간단한 시스템을 제시했습니다. 첫 번째 요구 사항은 ADX가 25 이상을 거래하는 것입니다. 이는 가격이 추세를 유지하도록합니다. 그러나 많은 상인들은 핵심 수준으로 20을 사용합니다. 구매 신호는 + DI가 - DI 위를 횡단 할 때 발생합니다. 신호일이 낮을 때 와일더는 초기 정지를 기반으로합니다. + DI가 - DI 아래로 돌아가더라도 신호는이 낮은 값이 유지되는 한 유효합니다. 신호를 포기하기 전에이 낮은 신호가 들릴 때까지 기다리십시오. 이 강세 신호는 ADX가 나타나고 추세가 강화 될 때 강화됩니다. 트렌드가 형성되고 수익성이 높아지면 거래자는 추세가 지속되면 중단 손실과 후행 중지를 통합해야합니다. 판매 신호는 - DI가 + DI를 초과하면 트리거됩니다. 판매 신호의 최고치는 초기 정지 손실이됩니다.

위의 차트는 세 방향 이동 표시기가있는 Medco Health Solutions를 보여줍니다. ADX 신호를 검증하려면 25 대신 20이 사용됩니다. 설정이 낮 으면 가능한 신호가 많아집니다. 녹색 점선은 구매 신호를 나타내고 빨간색 점선은 판매 신호를 나타냅니다. 지시기 신호에 초점을 맞추기 위해 Wilder의 초기 정지 장치가 통합되지 않았습니다. 차트에 명확하게 나와 있듯이 + DI와 - DI 십자가가 많이 있습니다. 일부는 신호를 확인하기 위해 20 세 이상의 ADX에서 발생합니다. 다른 것들은 신호를 무효화하기 위해 발생합니다. 대부분의 그러한 시스템과 마찬가지로, whipsaws, 좋은 신호 및 나쁜 신호가있을 것입니다. 항상 그렇듯이 핵심은 기술 분석의 다른 측면을 통합하는 것입니다. 예를 들어, 2009 년 9 월의 첫 번째 Whipsaws 그룹은 연결 중 발생했습니다. 더욱이, 이 통합은 깃발처럼 보였으며, 이는 전진 후 형성되는 강세의 통합이었다. 완고한 연속 패턴이 형성되면서 약세 시그널을 무시하는 것이 현명했다. 2010 년 6 월 구매 신호는 부서진 지원과 50-62 % 회귀 지역으로 표시된 저항 구역 근처에서 발생했습니다. 이 저항 구역에 가깝게 구매 신호를 무시하는 것이 현명했습니다.

위의 차트는 AT & T (T)가 12 개월 동안 세 가지 신호를 보여줍니다. 이 3 가지 신호는 이익을 얻고 후행 정지가 사용 되었다면 꽤 좋았습니다. Wilder & Parabolic SAR은 후행 정지 손실을 설정하는 데 사용될 수있었습니다. 3 월과 7 월 구매 신호 사이에 판매 신호가 없음을 주목하십시오. 이는 4 월 말 DI가 + DI를 초과했을 때 ADX가 20을 넘지 않았기 때문입니다.

결론.

Directional Movement System 지표 계산은 복잡하고 해석은 간단하며 성공적인 구현은 실용적입니다. + DI와 - DI 크로스 오버는 매우 빈번하며 차트 작성자는 보완 분석을 통해 이러한 신호를 필터링해야합니다. ADX 요구 사항을 설정하면 신호가 줄어들지 만이 부드럽게 표시되는 지표는 나쁜 신호를 필터링하는 경향이 있습니다. 즉, 차트 작성자는 ADX를 후방 버너로 이동하고 신호를 생성하기 위해 방향 이동 표시기 (+ DI 및 - DI)에 집중하는 것을 고려할 수 있습니다. 이 크로스 오버 신호는 운동량 발진기를 사용하여 생성 된 신호와 유사합니다. 따라서 차트리스트는 확인 도움을 위해 다른 곳을 찾아야합니다. 볼륨 기반 지표, 기본 추세 분석 및 차트 패턴은 강력한 교차 신호와 약한 교차 신호를 구별하는 데 도움이됩니다. 예를 들어 차트 작성자는 더 큰 추세가 올 때 + DI 구매 신호에 집중할 수 있고 더 큰 추세가 내려지면 - DI 신호를 판매 할 수 있습니다.

SharpCharts와 함께 사용하기.

SharpCharts 사용자는 표시기 드롭 다운 목록에서 Average Directional Index (ADX)를 선택하여이 세 방향 이동 표시기를 그릴 수 있습니다. 기본적으로 ADX 라인은 검은 색으로 표시되며 플러스 방향 표시기 (+ DI)는 녹색으로 표시되고 마이너스 방향 표시기 (-DI)는 빨간색으로 표시됩니다. 따라서 방향 표시기 십자 표시를 쉽게 식별 할 수 있습니다. ADX는 주요 가격 플롯의 위 또는 아래에 플롯 할 수 있지만 3 개의 라인이 포함되어 있으므로 위 또는 아래에 플롯하는 것이 좋습니다. ADX 이동을 식별하는 데 도움이되는 가로선을 추가 할 수 있습니다. 아래 차트의 예는 50 일 SMA와 파라볼 릭 SAR을 가격 그래프에 표시 한 것입니다. 이동 평균은 신호를 필터링하는 데 사용됩니다. 50 일 이동 평균 이상의 거래시 구매 신호 만 사용됩니다. 시작되면 포물선 SAR을 사용하여 정거장을 설정할 수 있습니다. ADX의 실제 예를 보려면 여기를 클릭하십시오.

제안 된 스캔.

+ DI 교차점이있는 전반적인 상승 추세.

이 스캔은 일일 평균 볼륨이 100,000이고 평균 마감 가격이 10을 넘는 주식으로 시작합니다. 50 일 SMA 이상을 거래 할 때 상승 추세가 존재합니다. 구매 신호는 ADX가 20 이상일 때 가능합니다. 이 신호는 + DI가 - DI 위를 이동할 때 나타납니다.

전반적인 하락세 - DI는 + DI 초과.

이 스캔은 일일 평균 볼륨이 100,000이고 평균 마감 가격이 10을 넘는 주식으로 시작합니다. 50 일 SMA 미만을 거래 할 때 하락 추세가 존재합니다. 판매 신호는 ADX가 20 이상일 때 가능합니다. 이 신호는 - DI가 + DI 위를 이동할 때 나타납니다.

평균 방향 지수, 플러스 DI 및 마이너스 DI 스캔에 사용되는 구문에 대한 자세한 내용은 지원 센터의 스캔 표시기 참조를 참조하십시오.

추가 자료.

주식 및 상품 잡지 기사.

1991 년 2 월 - 주식 및 필수품 V. 9 : 3 (101-102)

ADX : 지표 및 거래 시스템.

평균 방향성 운동 지수는 둘 다 가능합니다. 방법은 다음과 같습니다.

시장 이동은 두 가지 유형의 단계로 특징 지어 질 수 있습니다. 하나는 시장이 트렌드 움직임을 위 또는 아래로 보여줍니다. 추세 이동에는 일정 기간 동안 방향 편향이 있습니다. 다른 시장에서는 시장이 일정한 방향 편향을 나타내지 않고 두 수준 사이에서 거래하는 거래 범위 이동 또는 통합을 보여줍니다.

시장의 두 단계 모두 서로 다른 유형의 지표를 사용해야합니다. 경향이있는 시장은 이동 평균, 이동 평균 수렴 / 발산 (MACD) 등과 같은 경향 추종 지표가 필요합니다. 거래 범위 시장은 overbought 및 oversold 수준을 사용하는 상대 강도 지수 (RSI) 및 stochastics과 같은 오실레이터를 필요로합니다. 따라서 시장 단계를 파악하는 것은 상인이 따라야하는 방법론을 결정하는 데 중요합니다.

ADX 또는 평균 방향 이동 지수는 시장의 추세 또는 거래 단계를 식별해야하는 이러한 필요를 채 웁니다. J. Welles Wilder는 ADX & # 8212; 내 마음에, 그의 가장 유용하고 최소한으로 이해 된 발명. ADX는 방향이 아닌 방향 이동의 정도를 정의합니다. 방향 이동 시스템은 기본 추세의 강도를 기반으로 타이밍 정보를 제공하는 ADX 사용을 기반으로하는 거래 시스템입니다. 이 기사에서는 방향 이동 시스템에서 얻은 타이밍 신호의 규칙과 ADX 해석에 대해 설명합니다.

방향 이동.

방향 이동은 이전 기간의 범위를 벗어나는 현재 기간의 극단과의 차이로 정의됩니다. 일일 차트의 경우 어제 최고치보다 높은 가격 움직임은 양의 방향 이동 (+ DM)이고, 어제의 최저치 이하는 음의 방향 이동 (-DM)입니다. 이 분석은 월별, 주별, 일별 또는 일중 데이터에 적용 할 수 있습니다.

그림 1 ~ 4는 2 거래일 동안의 양방향 이동 (+ DM), 음수 방향 이동 (-DM) 및 0 방향 이동을 보여줍니다. 그림 1에는 연속 일에 시장 행동을 나타내는 두 개의 막대가 표시되어 있습니다. 첫날의 범위를 넘는 두 번째 날의 EA 부분은 양의 방향 이동 (+ DM)으로 정의됩니다.

그림 1 : 양성 방향 운동.

그림 2에서 두 번째 날의 범위 아래에있는 영역 CE는 음의 방향 이동으로 알려져 있습니다. 그림 3은 전날의 모든 동작을 포함하는 범위의 하루 인 외부 날짜를 보여줍니다. 이 경우 CD와 CE가 모두 AB를 초과하므로 두 가지 중 큰 것이 방향 이동 색인을 정의합니다. 즉 + DM입니다.

그림 2 : 부정적 방향 이동.

그림 3 : 바깥 날. 더 큰 CD와 CE로 취해진 방향 움직임.

그림 4는 첫날의 범위가 두 번째 날의 전체 움직임을 포함하는 내부 날을 보여줍니다. 이 날에는 방향 편향이 없으므로 DM은 0입니다.

그림 4 : 내부의 날. DM은 방향 이동이 없으므로 0으로 간주됩니다.

방향 지시기 (DI)

가격 움직임의 절대적인 차이가 운동의 비율을 고려하지 않았을 때, J. Welles Wilder는 방향 지시자를 개발했다. Wilder는 모든 주식 가격에서 방향 움직임을 일관되게 유지하기 위해 가격 변동이 절대 수치가 아닌 비율로 가장 잘 묘사되고 시장의 실제 범위에 따라 방향 이동 (+ DM)과 (-DM)을 나누었다.

하루에 추세가 결정되지 않기 때문에 DI는 며칠 동안 계산됩니다. Wilder는 이러한 목적으로 14 일을 사용하기로 결정했습니다. DI는 방향 이동 시스템에서 타이밍 신호를 제공합니다. 이제 이것을 이해하면 ADX를 해석하고 타이밍 신호를 효과적으로 사용할 수있는 배경이 제공됩니다.

ADX와 DI의 해석.

DI부터 ADX가 개발되었으며, 이제는 가장 널리 사용되는 기술 분석 소프트웨어에 프로그래밍 된이 표시기를 사용하는 방법으로 이동합니다.

ADX를 사용하는 첫 번째 단계는 높은 ADX로 보안을 식별하는 것입니다. 추세를 따르는 거래를 수행하기에 충분한 방향 이동을 제공하기 때문입니다. 높은 ADX 값은 강한 경향을 정의합니다. 추세가 위 또는 아래 일 수 있습니다. 낮은 ADX는 연결을 보여 주며 일반적으로 거래하기 어려운 시장을 나타냅니다.

일반적으로 ADX와 관련하여 다음과 같은 규칙이 적용될 수 있습니다.

20 미만의 ADX는 약한 추세 또는 통합으로 해석됩니다. 오실레이터 사용 ADX는 하위 레벨에서 15에서 25로 상승하면 트렌드가 강화됩니다. 경향 추종 시스템 사용 ADX 30 이상은 강력한 추세로 해석됩니다. 경향 추종 시스템 사용 45 이상의 매우 높은 수준의 ADX는 언제든지 강화가 예상되는 강력한 추세의 시장으로 해석됩니다. ADX가 최고점을 만들거나 30 점 이하로 하락하면 ADX가 이익을 창출하는 경우 추세 이동 후 통합으로 해석됩니다. 오실레이터 또는 신용 스프레드를 사용하여 이러한 연결을 교환하십시오. 곰팡이가 치는 패턴이 생기고 무너지면 ADX가 더 높게 움직 이도록주의를 기울이십시오. 이번에는 아래쪽으로 기울어지는 추세입니다.

DI는 타이밍 장치로도 사용할 수 있습니다. + DI가 - DI를 넘어갈 때 긴 거래를 입력 할 수 있고 - DI가 DI보다 아래로 움직일 때 짧은 거래를 입력 할 수 있습니다. 이 타이밍 방법론의 성공 여부는 ADX에서 결정한 추세의 강도에 달려 있습니다. 추세의 강도가 높을수록 방향 움직임이 커집니다. 추세가 강할수록 DI가주는 Whipsaws는 적습니다.

Wilder는 ADX가 DI보다 위에 움직 인 후에 ADX가 방향을 바꿀 때 중요한 회전이 표시됩니다. ADX와 가격 간의 괴리는 임박한 반전의 중요한 지표입니다. ADX가 일단 나오면 모든 레벨에서 수익을 예약해야합니다. DI 신호는 지연 효과와 함께 발생할 수 있습니다. ADX는 DI 신호를 필터링하는 데 사용해야하며 ADX가 추세를 나타낼 때 발생하는 신호 만 취합니다.

반대로, ADX가 매우 낮은 수준 인 경우 Wilder는 추종 방식 시스템을 사용하지 않을 것을 권장합니다. 몇 가지 예를 살펴보고이 거래 시스템을 가장 잘 활용할 수있는 방법을 알아 보겠습니다.

그림 5와 6에서 알 수 있듯이 ADX는 연결 상태를 나타내는 동시에 추세를 유지합니다. 나는 합병 중에 더 가벼운 볼륨을 사용하고 추세 이동 중에는 상당히 많은 볼륨을 사용합니다. 추세 시장이 거래 시장으로 옮겨 가면서 실질적인 이익을 얻는 것을 의미하는 트렌드 볼륨의 3 분의 2 정도가 통합시 볼륨 축소가 될 수 있습니다.

그림 5 : ADX는 옆으로 움직이는 행동을 피하면서 DJIA에서 가치있는 움직임을 보여주었습니다.

그림 6 : ADX는 동향 파악 및 시장 통합을 잘 파악합니다.

ADX가 매우 낮은 레벨에서 30 이상으로 계속 올라갈 때 ADX에서 가장 효과적인 신호가 수신됩니다. ADX는 MACD 및 이동 평균과 같은 다양한 경향 추종 지표의 필터로 사용될 수도 있습니다. 시장 통합에 휘파람을 불고있다.

그림 7과 8은 거래 시장의 예와 오실레이터를 사용하여 거래 할 수있는 방법을 보여줍니다. RSI (7) 및 stochastics (7,10)은 낮은 ADX로 시장을 통합하는 데 사용되어야합니다. 또 다른 옵션은 시간의 붕괴를 이용하기 위해 신용 스프레드 또는 보상 전화를 사용하는 것입니다.

그림 7 : 나스닥 종합 지수의이 일일 차트에서 시장 통합시 RSI 발진기의 사용이 어떻게 잘되는지 주목하십시오.

그림 8 : 확률 적 오실레이터는 시장 통합시에도 잘 작동합니다.

ADX 표시기와 방향 이동 시스템은 기술적 분석에서 가장 유용한 도구입니다. ADX 및 DI의 가장 중요한 측면은 사용자가 추세를 유지하고 모든 시간 프레임에서 작업한다는 것입니다. 기술 분석은 지표와 패턴의 합류가있을 때 가장 효과적이므로 다른 기술 패턴 및 지표와 함께 ADX를 사용하는 것이 좋습니다.

Ashwani Gujral은 인도에 거주하는 기술 분석가, 해설자, 저자 및 강사입니다. 그는 인도와 미국 시장을 따릅니다. 그는 활동적인 단기 트레이더이자 머니 매니저입니다.

추천 도서.

Wilder, J. Welles [1978]. 기술적 인 무역 시스템, 트렌드 리서치의 새로운 개념.

Working Money의 현재 및 과거 기사, The Investors 'Magazine은 Working-Money에서 찾을 수 있습니다.

저작권 및 사본; 1982 & 2017 기술 분석, Inc. 모든 권리 보유. 면책 조항 & amp; 개인 정보 보호 정책.

R & amp; D 블로그

I. 무역 전략.

개발자 : J. Welles Wilder, Jr .: 평균 방향성 지수, a. k.a. 평균 방향 지수 (ADX), Richard D. Donchian : Entry / Exit. 개념 : ADX 필터가있는 Donchian 채널을 기반으로하는 추세 추적 전략. 출처 : Wilder, J. W. (1978). 기술 거래 시스템의 새로운 개념. Greensboro : Trend Research. 연구 목표 : 평균 방향 지수 (ADX)의 성과 검증. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. Trade Entry : Long Trades : 매수 정지는 Donchian 채널 (즉, UpperChannelOne [i - 1]) 위에 한 번 틱하십시오. 짧은 거래 : Donchian 채널 (즉, LowerChannelOne [i - 1]) 아래에 판매 중지가 한 번 표시됩니다. 색인 : i.

현재 바. 무역 출구 : 표 1. 포트폴리오 : 4 개의 주요 시장 부문 (상품, 통화, 이자율 및 주식 지수)의 42 개 선물 시장. 데이터 : 1980 년 이후 34 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.

II. 감도 테스트.

모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.

테스트 된 변수 : Entry_Channel & amp; ADX_Threshold (표 1의 정의) :

그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).

UpperChannelOne (Entry_Channel)은 Entry_Channel의 기간 중 가장 높습니다. LowerChannelOne (Entry_Channel)은 Entry_Channel의 기간 동안 가장 낮은 로우입니다.

UpperChannelTwo (Exit_Channel)는 Exit_Channel 기간 동안 가장 높은 상한 값입니다. LowerChannelTwo (Exit_Channel)는 Exit_Channel 기간 동안 가장 낮은 로우입니다.

Exit_Channel = Entry_Channel의 50 %;

롱 / 쇼트 무역 필터 :

ADX [i - 1] & gt; = ADX_Threshold 일 때만 거래하십시오.

ADX_Threshold = [0, 60], 단계 = 2;

짧은 거래 : 매물 정류장은 LowerChannelOne [i - 1] 아래에 한 칸씩 표시됩니다.

Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. 긴 거래 : 매도 정지는 [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다. Stop Loss Exit는 위치 사이징을 통해 위험을 정상화하는 데 사용됩니다.

ADX_Threshold = [0, 60], 단계 = 2.

ATR_Stop = 6 (ATR.

평균 True 범위)

표 1 | 무역 전략의 사양.

III. 위원회 & amp; 미끄러 져.

테스트 된 변수 : Entry_Channel & amp; ADX_Threshold (표 1의 정의) :

그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, 커미션 & 슬리피 : $ 100 라운드 턴).

IV. 등급 : 평균 방향 지수 (ADX) | 무역 전략.

ADX (Average Directional Index)는 기본 사례 추세 추적 모델 (그림 1-2)에 가치를 추가하지 않습니다.

CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.

위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.

우리는 우리가 배운 것을 나눕니다.

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기계적인 Forex.

기계 거래 전략을 사용하여 외환 시장에서 거래합니다.

ADX 기반 전략 개발 вЂ| 내 첫 비 추세 추적 시스템 개발.

사용 된 전략은 매우 간단합니다. 시스템은 ADX가 50을 초과하여 트렌드를 감지 할 때까지 기다립니다. & # 8221; 그런 다음 전문가 고문은 추세와 반대 방향으로 거래를하기 위해 20 단계 아래의 하락을 기다립니다. 이것은 EA가 실제로 ADX가 극단적 인 수준에 도달하고 하락할 때 통합 형태의 역방향 움직임이 발생할 것으로 가정 할 것임을 의미합니다. EA는 트렌드가 강하게 발전하고 통합되는시기에 높은 수익을 올릴 수 있습니다. 추세 감지를 위해 높은 ADX 레벨에 도달해야한다는 사실은 ADX 하락이 통합 기간에 도달하기 전까지는 강세가 발생하면 EA가 거래를 시작하지 못하도록 보호합니다. 이것은 ADX가 사용되는 일반적인 방법이 아니며 전략의 설계는 지표의 수학적 의미에 대한 이해에서 비롯된 것입니다.

Watkushay FE 및 Watukushay 프로젝트 내에서 개발 된 기타 거래 시스템의 수준에이 전문 고문을 맡아야하는 ADX 지표와 같은 로직을 기반으로하는 내부 폐쇄 메커니즘을 추가함으로써 개선의 여지는 여전히 많습니다. 이 EA는 순수한 추세와 다른 시장 비효율을 악용하는 장기 수익성있는 시스템을 개발할 수있는 첫 번째 의미라는 점에서이 EA가 저에게는 성취라고 지적해야합니다. 이 비 효율성이 상당한 정도로 악용 될 수 있습니까? 그러한 거래 접근 방식은 추세를 따라갈 가능성이 있습니까?

이 시스템을 계속 개발하고 거래 결과를 분석하면서 앞으로 몇 달 동안이 질문에 답하려고 노력할 것입니다. 와 투큐시 (Watukushay) 시리즈의 전문 자문역에 대해 더 자세히 알고 싶고 건전한 거래 전술에 기반하여 장기적으로 수익성있는 시스템을 개발할 수있는 방법을 알고 싶다면 자동 전자 거래에 대한 전자 서적 구입 또는 Asirikuy에 가입하여 매주 전자 서적 구매 혜택을 받으십시오. 업데이트, 내가 여러 전문 자문과 실행중인 라이브 계정을 확인하고 자동화 된 거래 시스템을 사용하여 외환 시장에서 장기적인 성공을 향한 길을 찾으십시오. 나는 당신이 기사를 즐겼기를 바랍니다!

& # 8220; ADX 기반 전략 개발에 대한 3 가지 응답 ¬ 내 비 추세 추적 시스템 & # 8221;

추가 멋진 거래 아이디어에 축하! 이 시스템이 EURUSD가 아닌 쌍에게 이익이 될 가능성이 있습니까?

귀하의 의견을 보내 주셔서 감사합니다 : O) 지금까지는 몇 가지를 테스트했지만 결과는 EUR / USD가 아닌 일부 EUR / USD 쌍에 대해 유망한 것으로 보입니다. 다음 달에는이 시스템을 계속 연구 할 것이며 잠시 가치있는 것을 얻을 수 있는지 알아볼 것입니다. 귀하의 의견에 다시 한 번 감사드립니다!

나는 약간 무역 전략을위한 당신의 ebook를 사기 위하여 흥미있다. 내 자신의 거래 EA를 만들고 싶습니다.